IMEGÍndice Teva Ações Mega Caps
O IMEG - Índice Teva Ações Mega Caps é um índice de fator size que seleciona apenas as maiores empresas da bolsa.
São selecionadas as maiores companhias que representam 45% do market cap da bolsa, distribuídas entre diversos setores, como Serviços, Construção Civil, Indústria, Comércio e Infraestrutura.
Investir em mega caps pode oferecer maior estabilidade, retornos mais consistentes e menor risco por se tratar de empresas de alto valor de mercado que tendem a ser mais maduras. Essas empresas apresentam maior resiliência durante crises econômicas.
Em 2023, a volatilidade anualizada do IMEG foi de 15,9%, enquanto a do Ibov foi de 17,2%, uma diferença de 1,3 p.p.
Desde o início do backtest, em junho de 2016, até o final de julho de 2024, o IMEG teve retornos de 208,9%, superando o Ibov em 71,2 p.p.
Index quotation
Index history
Monthly Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,9% | 4,4% | 0,1% | 0,1% | -7,1% | -0,5% | 3,8% | -5,9% | 9,4% | ||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -5,7% | 4,2% | ||||||
| Diff. | 3,3% | 0,3% | 0,8% | 0,2% | 0,1% | 0,5% | 0,3% | -0,3% | 5,3% | ||||||
| 2025 | 5,2% | -2,1% | 7,0% | 0,6% | 0,3% | 0,8% | -2,8% | 6,9% | 3,5% | 3,2% | 6,9% | 3,3% | 37,7% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Diff. | 0,4% | 0,6% | 1,0% | -3,1% | -1,1% | -0,5% | 1,3% | 0,6% | 0,1% | 0,9% | 0,5% | 2,1% | 3,7% | ||
| 2024 | -4,0% | 1,0% | -2,4% | 0,4% | -3,4% | 1,8% | 2,8% | 7,7% | -1,7% | -2,2% | -3,1% | -3,4% | -6,9% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Diff. | 0,8% | 0,0% | -1,7% | 2,1% | -0,4% | 0,3% | -0,2% | 1,1% | 1,3% | -0,6% | 0,0% | 0,9% | 3,4% | ||
Assets
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| VALE3 | 20,00% | |
| ITUB4 | 15,95% | |
| PETR4 | 10,71% | |
| PETR3 | 9,29% | |
| AXIA3 | 8,62% | |
| BBDC4 | 6,51% | |
| ITSA4 | 5,65% | |
| ABEV3 | 4,79% | |
| WEGE3 | 4,76% | |
| BPAC11 | 4,54% |
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| BBAS3 | 3,95% | |
| AXIA7 | 2,19% | |
| BBDC3 | 1,62% | |
| ITUB3 | 1,43% |
Risk/Return Metrics
| Year to date | Last 12 months | Last 24 months | Last 36 months | Since inception | |
|---|---|---|---|---|---|
| Return | 9,44% | 35,04% | 44,62% | 65,14% | 371,37% |
| Sharpe Ratio | 0,08 | 1,22 | 0,42 | 0,36 | 0,31 |
| Standard Deviation | 18,80% | 16,95% | 15,80% | 15,00% | 23,71% |
Other Metrics
| Turnover (LTM) | 28,3% |
|---|---|
| Number of assets | 14 |
| Number of issuers | 10 |
Documents
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Info
- Asset classEquities
- SegmentSize
- Inception01/07/2016
Metrics
- Index closing value (points)471,37
- Daily index change (points)-12,84
- Daily index change (%)-2,65%
- Year-to-date return (%)9,44%
- 12-month return (%)35,04%
- All-time high551,97
- All-time low98,68