Índice Teva ITBR Liquidez
O Índice Teva ITBR Liquidez oferece uma solução otimizada para gestão de liquidez. Com uma carteira composta por LFTs e NTN-Bs, o índice combina inteligência na definição do prazo para manter o melhor enquadramento e minimização da volatilidade.
Retorno aderente ao DI com eficiência: carteira composta majoritariamente por títulos do Tesouro indexados à taxa Selic (LFTs) permite retorno alinhado ao DI. Já uma parcela reduzida de NTN-Bs alonga o prazo da carteira, buscando melhor enquadramento para a estratégia.
Redução do risco de desenquadramento: por meio de um controle dinâmico de prazo baseado na volatilidade histórica das NTN-Bs, o índice reduz a probabilidade do PMR ficar abaixo de 720 dias entre rebalanceamentos.
Baixa volatilidade: carteira 100% em títulos públicos federais, combinando a baixa volatilidade das LFTs com uma parcela reduzida de NTN-Bs. O controle dinâmico de prazo permite que o aumento de duration ocorra de forma pontual, preservando o perfil de risco.
Index quotation
Index history
Monthly Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 0,4% | 8,2% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| % DI | 104,6% | 112,3% | 83,5% | 112,4% | 91,1% | 69,3% | 96,9% | 110,1% | 95,9% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 14,5% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 90,6% | 103,5% | 111,1% | 106,9% | 132,0% | 96,3% | 87,7% | 99,0% | 93,9% | 98,8% | 127,1% | 77,6% | 101,6% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,3% | 8,8% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,8% | 106,1% | 89,0% | 58,9% | 92,0% | 71,9% | 137,4% | 93,1% | 80,8% | 64,5% | 87,3% | 35,8% | 81,3% | ||
Exposure by Maturity
Top 15
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 9,18% | |
| LFT 01/09/2032 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2028 | 5,56% | |
| LFT 01/06/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/12/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2028 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/06/2032 | 5,56% |
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| LFT 01/06/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,56% | |
| LFT 01/12/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2032 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2030 | 5,56% |
Risk/Return Metrics
| Year to date | Last 12 months | Last 24 months | Last 36 months | Since inception | |
|---|---|---|---|---|---|
| Return | 8,25% | 14,16% | 27,43% | 40,64% | 156,26% |
| Sharpe Ratio | -0,51 | -0,52 | -0,83 | -0,83 | 0,07 |
| Standard Deviation | 1,02% | 0,91% | 0,95% | 1,01% | 1,66% |
Other Metrics
| Turnover (LTM) | 33,1% |
|---|---|
| Number of assets | 18 |
Exposure by Indexer
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,17% |
| Selic | 90,83% |
Documents
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Info
- TickerAUPO11
- Asset classTreasury
- SegmentSelic and IPCA-Linked
- Inception02/05/2016
- IsinBRAUPOCTF005
Metrics
- Index closing value (points)256,26
- Daily index change (points)0,16
- Daily index change (%)+0,06%
- Year-to-date return (%)8,25%
- 12-month return (%)14,16%
- Yield (%)13,82%
- Duration (years)1,18
- All-time high256,26
- All-time low100,00
- TickerAUPO11
- Share closing price (R$)R$ 108,62
- Daily price change (R$)R$ -0,04
- Daily price change (%)-0,04%
- Premium / Discount (%)0,19%
- Net AssetsR$ 794.393.470,11
- Average daily trading (30d)R$ 10.027.427,80
- Fund CNPJ63.905.124/0001-36
- Fund website
- Number of shareholders26.540
- Management fee0,15%