ITBR IPCA 3 AnosÍndice Teva Tesouro IPCA 3 Anos
O ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos reflete o desempenho de uma carteira composta por títulos públicos federais indexados ao IPCA (NTN-Bs), com duration constante de três anos nas datas de rebalanceamento.
Previsibilidade: a duration alvo de três anos proporciona exposição estável à curva de juros real, sem a necessidade de gestão ativa dos prazos dos títulos.
Alocação eficiente: rolagem e reinvestimento automático dos cupons permitem a manutenção da estratégia sem novas operações e contribuem para o diferimento do imposto.
Controle de risco: a metodologia permite o cumprimento do prazo médio da carteira sem concentração excessiva em um único ativo, preservando a diversificação do portfólio.
Index quotation
Index history
Monthly Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | -0,3% | 1,5% | 0,6% | 7,6% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| % DI | 103,2% | 130,5% | 79,9% | 121,0% | 73,7% | 120,3% | 159,9% | 88,3% | |||||||
| 2025 | 2,0% | 0,5% | 0,8% | 2,3% | 0,6% | 0,6% | -0,1% | 1,3% | 0,5% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 12,3% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 188,0% | 54,0% | 86,9% | 221,6% | 53,0% | 52,1% | 110,6% | 39,9% | 77,4% | 122,9% | 70,7% | 85,7% | |||
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,6% | -0,4% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 0,2% | 0,3% | 0,1% | -1,0% | 3,5% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 45,3% | 75,6% | 69,4% | 88,7% | 48,8% | 64,1% | 95,3% | 27,8% | 30,0% | 17,0% | 31,8% | ||||
Exposure by Maturity
Assets
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2029 | 25,00% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 25,00% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,00% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 21,33% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 3,67% |
Risk/Return Metrics
| Year to date | Last 12 months | Last 24 months | Last 36 months | Since inception | |
|---|---|---|---|---|---|
| Return | 7,60% | 11,90% | 20,15% | 28,14% | 166,29% |
| Sharpe Ratio | -0,52 | -0,97 | -1,34 | -1,54 | 0,16 |
| Standard Deviation | 3,18% | 2,85% | 3,05% | 2,80% | 3,25% |
Other Metrics
| Turnover (LTM) | 75,7% |
|---|---|
| Number of assets | 5 |
Exposure by Indexer
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documents
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Info
- Ticker03BK11
- Asset classTreasury
- SegmentIPCA-Linked
- Inception02/05/2016
Metrics
- Index closing value (points)266,29
- Daily index change (points)0,12
- Daily index change (%)+0,05%
- Year-to-date return (%)7,60%
- 12-month return (%)11,90%
- Yield (%)12,98%
- Duration (years)3,02
- All-time high266,29
- All-time low100,00
- Ticker03BK11
- Share closing price (R$)R$ 50,40
- Daily price change (R$)R$ 0,02
- Daily price change (%)0,04%
- Net AssetsR$ 5.036.410,68
- Average daily trading (30d)R$ 86.715,25
- Fund CNPJ67.931.299/0001-79
- Number of shareholders8
- Management fee0,20%