ITBR SELIC 800Índice Teva ITBR Selic Target 800
O ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 oferece uma solução eficiente de gestão de liquidez por meio de uma carteira composta majoritariamente por LFTs e por uma parcela reduzida de NTN-Bs longas, buscando manter prazo médio de 800 dias nas datas de rebalanceamento.
Otimização do Sharpe: carteira composta majoritariamente por LFTs de longo prazo busca maximizar o índice de Sharpe em relação ao DI, mantendo histórico de baixa volatilidade.
Alocação eficiente: parcela reduzida em NTN-Bs contribui para alongar o prazo médio da carteira para 800 dias nas datas de rebalanceamento, visando o melhor enquadramento para a estratégia.
Controle de risco: A metodologia prevê rebalanceamentos extraordinários sempre que o prazo médio da carteira ficar abaixo de 720 dias, contribuindo para que apenas 0,04% dos dias do backtest tenham apresentado prazo inferior a esse limite.
Index quotation
Index history
Monthly Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 0,4% | 8,2% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| % DI | 105,8% | 112,1% | 80,7% | 114,9% | 92,5% | 67,7% | 96,2% | 110,3% | 95,9% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,8% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 104,4% | 99,3% | 123,2% | 107,5% | 122,0% | 115,9% | 78,8% | 92,5% | 96,8% | 102,2% | 120,2% | 82,8% | 103,3% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 8,7% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,5% | 104,8% | 91,7% | 58,0% | 92,3% | 69,7% | 140,8% | 92,0% | 82,0% | 70,0% | 87,7% | 15,5% | 80,3% | ||
Exposure by Maturity
Assets
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| LFT 01/06/2031 | 18,07% | |
| LFT 01/12/2031 | 18,07% | |
| LFT 01/09/2031 | 18,07% | |
| LFT 01/06/2032 | 18,07% | |
| LFT 01/03/2032 | 18,07% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,67% |
Risk/Return Metrics
| Year to date | Last 12 months | Last 24 months | Last 36 months | Since inception | |
|---|---|---|---|---|---|
| Return | 8,25% | 14,15% | 27,53% | 40,75% | 155,09% |
| Sharpe Ratio | -0,52 | -0,53 | -0,78 | -0,78 | 0,10 |
| Standard Deviation | 0,99% | 0,91% | 0,95% | 1,04% | 1,76% |
Other Metrics
| Turnover (LTM) | 74,6% |
|---|---|
| Number of assets | 6 |
Exposure by Indexer
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,65% |
| Selic | 90,35% |
Documents
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Info
- TickerCDIB11
- Asset classTreasury
- SegmentSelic and IPCA-Linked
- Inception01/06/2016
- IsinBRCDIBCTF009
Metrics
- Index closing value (points)255,09
- Daily index change (points)0,16
- Daily index change (%)+0,06%
- Year-to-date return (%)8,25%
- 12-month return (%)14,15%
- Yield (%)13,84%
- Duration (years)1,24
- All-time high255,09
- All-time low100,00
- TickerCDIB11
- Share closing price (R$)R$ 51,21
- Daily price change (R$)R$ 0,00
- Daily price change (%)0,00%
- Premium / Discount (%)0,11%
- Net AssetsR$ 327.266.528,00
- Average daily trading (30d)R$ 3.653.331,92
- Fund CNPJ66.198.405/0001-94
- Fund website
- Number of shareholders380
- Management fee0,15%