ITBR SELIC INTELIGENTEÍndice Teva ITBR Selic Inteligente
O ITBR SELIC INTELIGENTE - Índice Teva ITBR Selic Inteligente foi desenvolvido para oferecer uma solução eficiente para gestão de liquidez. Sua carteira combina LFTs e uma parcela complementar de NTN-Bs, buscando retorno alinhado ao DI e prazo médio de 885 dias nas datas de rebalanceamento.
Baixa volatilidade: a predominância de LFTs, títulos indexados à taxa Selic, contribui para um retorno alinhado ao DI e para a baixa volatilidade da carteira.
Prazo superior: parcela de NTN-B busca alongar o prazo médio da carteira para 885 dias nas datas de rebalanceamento, visando o melhor enquadramento para a estratégia mesmo em momentos de alta volatilidade.
Segurança e Liquidez: carteira 100% em títulos públicos federais, com volume médio mensal de negociação superior a R$ 500 milhões.
Index quotation
Index history
Monthly Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 9,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 10,1% | |||||
| % DI | 106,3% | 114,3% | 77,6% | 113,0% | 87,3% | 63,9% | 96,0% | 111,4% | 122,4% | 97,6% | |||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 14,6% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 96,8% | 99,9% | 122,6% | 107,9% | 122,6% | 115,9% | 75,9% | 90,6% | 94,6% | 100,5% | 122,2% | 79,9% | 101,7% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,1% | 8,1% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 64,8% | 107,6% | 81,6% | 51,7% | 90,3% | 67,5% | 139,0% | 91,5% | 73,4% | 52,3% | 81,9% | 9,2% | 74,6% | ||
Exposure by Maturity
Assets
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| LFT 01/09/2027 | 17,87% | |
| LFT 01/03/2028 | 17,87% | |
| LFT 01/03/2029 | 17,87% | |
| LFT 01/09/2028 | 17,87% | |
| LFT 01/03/2027 | 17,87% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 10,63% |
Risk/Return Metrics
| Year to date | Last 12 months | Last 24 months | Last 36 months | Since inception | |
|---|---|---|---|---|---|
| Return | 9,88% | 14,17% | 27,73% | 40,86% | 156,64% |
| Sharpe Ratio | -0,26 | -0,29 | -0,81 | -0,76 | 0,05 |
| Standard Deviation | 1,03% | 0,99% | 1,01% | 1,11% | 1,85% |
Other Metrics
| Turnover (LTM) | 38,3% |
|---|---|
| Number of assets | 6 |
Exposure by Indexer
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 10,78% |
| Selic | 89,22% |
Documents
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Info
- TickerGPOS11
- Asset classTreasury
- SegmentSelic and IPCA-Linked
- Inception01/06/2016
- IsinBRGPOSCTF006
Metrics
- Index closing value (points)256,64
- Daily index change (points)0,07
- Daily index change (%)+0,03%
- Year-to-date return (%)9,88%
- 12-month return (%)14,17%
- Yield (%)13,47%
- Duration (years)1,45
- All-time high256,64
- All-time low100,00
- TickerGPOS11
- Share closing price (R$)R$ 25,26
- Daily price change (R$)R$ 0,01
- Daily price change (%)0,04%
- Premium / Discount (%)0,24%
- Net AssetsR$ 78.085.226,52
- Average daily trading (30d)R$ 7.519.067,79
- Fund CNPJ68.262.977/0001-10
- Fund website
- Number of shareholders5.300
- Management fee0,10%