ITHBÍndice Teva Ações High Beta
O ITHB - Índice Teva Ações High Beta foi desenvolvido para oferecer exposição amplificada aos movimentos do mercado acionário brasileiro, reunindo as empresas com maior sensibilidade aos ciclos econômicos.
O índice seleciona os 35 ativos de maior beta, considerando empresas brasileiras listadas na B3 ou no exterior (via BDRs) que atuam nos setores de Consumo Cíclico, Educação, Saúde, Financeiro e Utilities.
Retorno amplificado: exposição a empresas com maior sensibilidade aos ciclos econômicos, potencializando o retorno esperado em períodos de expansão do mercado.
Exposição completa: seleção sistemática de ações e BDRs de empresas brasileiras, garantindo cobertura ampla e representativa do mercado local.
Replicabilidade: ponderação híbrida entre beta e valor de mercado, equilibrando a busca por ativos de alto beta com a manutenção da liquidez e replicabilidade da estratégia.
Index quotation
Index history
Monthly Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13,1% | -2,3% | -7,8% | -4,0% | -9,9% | -4,4% | -3,8% | -6,0% | -23,8% | ||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 3,5% | -5,7% | 4,2% | ||||||
| Diff. | 0,6% | -6,4% | -7,1% | -3,9% | -2,7% | -3,4% | -7,2% | -0,3% | -28,0% | ||||||
| 2025 | 14,2% | -5,7% | 13,1% | 15,2% | 10,8% | 1,5% | -10,7% | 8,1% | 3,2% | -1,5% | 6,8% | -6,8% | 54,2% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Diff. | 9,3% | -3,0% | 7,0% | 11,5% | 9,3% | 0,2% | -6,5% | 1,8% | -0,2% | -3,8% | 0,5% | -8,1% | 20,3% | ||
| 2024 | -9,0% | 3,8% | -0,4% | -10,7% | -0,7% | -1,3% | 2,5% | 12,6% | -6,7% | 1,0% | -11,3% | -12,9% | -30,9% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Diff. | -4,2% | 2,8% | 0,3% | -9,0% | 2,3% | -2,8% | -0,5% | 6,1% | -3,6% | 2,6% | -8,2% | -8,6% | -20,5% | ||
Top 15
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| MELI34 | 7,00% | |
| ROXO34 | 6,16% | |
| ANIM3 | 5,16% | |
| MGLU3 | 4,80% | |
| MOVI3 | 4,31% | |
| RIAA3 | 3,56% | |
| B3SA3 | 3,44% | |
| CVCB3 | 3,34% | |
| XPBR31 | 3,13% | |
| COGN3 | 2,97% |
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| ASAI3 | 2,93% | |
| SEER3 | 2,90% | |
| YDUQ3 | 2,85% | |
| CEAB3 | 2,84% | |
| RENT3 | 2,81% |
Risk/Return Metrics
| Year to date | Last 12 months | Last 24 months | Last 36 months | Since inception | |
|---|---|---|---|---|---|
| Return | -23,81% | -18,03% | -10,31% | -19,55% | -11,48% |
| Sharpe Ratio | -1,64 | -1,13 | -0,63 | -0,67 | -0,32 |
| Standard Deviation | 30,96% | 29,05% | 30,23% | 29,93% | 34,99% |
Other Metrics
| Turnover (LTM) | 30,7% |
|---|---|
| Number of assets | 34 |
| Number of issuers | 34 |
Documents
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Info
- TickerBULZ11
- Asset classEquities
- SegmentFactor
- Inception01/04/2019
- IsinBRBULZCTF008
Metrics
- Index closing value (points)88,52
- Daily index change (points)-1,74
- Daily index change (%)-1,92%
- Year-to-date return (%)-23,81%
- 12-month return (%)-18,03%
- All-time high176,21
- All-time low70,15
- TickerBULZ11
- Share closing price (R$)R$ 78,65
- Daily price change (R$)R$ 0,00
- Daily price change (%)0,00%
- Premium / Discount (%)2,93%
- Net AssetsR$ 1.528.236,33
- Average daily trading (30d)R$ 89.980,61
- Fund CNPJ63.428.769/0001-25
- Fund website
- Number of shareholders8
- Management fee0,50%