Teva ITBR Tesouro IPCA
O índice Teva ITBR Tesouro IPCA é composto por uma carteira ampla de títulos públicos federais indexados ao IPCA (NTN-Bs), ponderada pelo estoque de mercado.
Proteção Inflacionária: carteira ponderada pelo estoque de mercado dos títulos emitidos permite exposição completa à curva de juros brasileira.
Alocação otimizada: reinvestimento automático dos cupons permite a manutenção da estratégia sem a necessidade de novas operações e contribui para o diferimento do imposto.
Liquidez aprimorada: negociação apenas de títulos com volume médio superior a R$ 500 milhões nos dois meses anteriores ao rebalanceamento.
Index quotation
Index history
Monthly Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,8% | 0,1% | 1,8% | 0,3% | -1,1% | 1,0% | 0,5% | 5,6% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| % DI | 86,2% | 179,4% | 8,8% | 169,6% | 24,0% | 82,2% | 143,8% | 64,6% | |||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,0% | 2,1% | 1,8% | 1,4% | -0,8% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 0,2% | 13,4% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 101,5% | 50,9% | 204,2% | 198,3% | 158,6% | 125,0% | 73,4% | 43,1% | 80,9% | 199,9% | 20,1% | 93,9% | |||
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 0,1% | -1,0% | 0,5% | -0,2% | 1,4% | 1,1% | -0,6% | -1,0% | 0,1% | -2,9% | -2,3% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 83,7% | 12,7% | 57,0% | 154,0% | 128,7% | 12,6% | |||||||||
Exposure by Maturity
Assets
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2035 | 13,34% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 12,07% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,40% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 11,22% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 9,39% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 8,06% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 7,63% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,30% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,80% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 5,18% |
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2029 | 4,73% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 3,48% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,73% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,68% |
Risk/Return Metrics
| Year to date | Last 12 months | Last 24 months | Last 36 months | Since inception | |
|---|---|---|---|---|---|
| Return | 5,55% | 9,45% | 14,08% | 19,57% | 164,13% |
| Sharpe Ratio | -0,98 | -1,07 | -1,38 | -1,49 | 0,08 |
| Standard Deviation | 5,30% | 4,90% | 5,03% | 4,59% | 5,51% |
Other Metrics
| Turnover (LTM) | 27,4% |
|---|---|
| Number of assets | 14 |
Exposure by Indexer
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documents
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Info
- TickerPFJR11
- Asset classTreasury
- SegmentIPCA-Linked
- Inception02/05/2016
- IsinBRPFJRCTF000
Metrics
- Index closing value (points)264,13
- Daily index change (points)0,16
- Daily index change (%)+0,06%
- Year-to-date return (%)5,55%
- 12-month return (%)9,45%
- Yield (%)12,70%
- Duration (years)6,97
- All-time high264,43
- All-time low100,00
- TickerPFJR11
- Share closing price (R$)R$ 100,43
- Daily price change (R$)R$ -0,17
- Daily price change (%)-0,17%
- Premium / Discount (%)0,09%
- Net AssetsR$ 64.592.751,29
- Average daily trading (30d)R$ 100,03
- Fund CNPJ66.607.709/0001-68
- Fund website
- Number of shareholders188
- Management fee0,07%