Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+
O Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ oferece uma solução eficiente de gestão de liquidez por meio de uma carteira composta majoritariamente por Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), complementada por uma parcela reduzida de Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-Bs) de prazo mais longo.
Baixa volatilidade: carteira composta majoritariamente por títulos do Tesouro indexados à taxa Selic (LFTs) permite retorno alinhado ao DI.
Diversificação eficiente: parcela reduzida de NTN-B busca alongar o prazo médio da carteira para 785 dias nas datas de rebalanceamento, visando o melhor enquadramento para a estratégia.
Otimização da alocação: seleção de títulos com volume de negociação médio mensal igual ou superior a R$ 500 milhões e redução do turnover para maximizar a eficiência na replicação do índice.
Index quotation
Index history
Monthly Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 0,4% | 8,3% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| % DI | 106,4% | 112,3% | 82,6% | 112,2% | 90,9% | 68,7% | 96,9% | 110,2% | 95,9% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,7% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 102,6% | 100,2% | 120,9% | 107,1% | 121,5% | 114,9% | 79,7% | 92,4% | 96,8% | 101,6% | 120,2% | 82,5% | 102,8% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 8,6% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,0% | 106,0% | 88,8% | 58,2% | 91,9% | 71,1% | 137,7% | 92,9% | 79,8% | 65,1% | 87,2% | 17,8% | 79,5% | ||
Exposure by Maturity
Top 15
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 9,45% | |
| LFT 01/03/2032 | 5,66% | |
| LFT 01/06/2031 | 5,66% | |
| LFT 01/03/2027 | 5,66% | |
| LFT 01/12/2031 | 5,66% | |
| LFT 01/12/2030 | 5,66% | |
| LFT 01/03/2031 | 5,66% | |
| LFT 01/09/2031 | 5,66% | |
| LFT 01/03/2028 | 5,66% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,66% |
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| LFT 01/09/2030 | 5,66% | |
| LFT 01/09/2028 | 5,66% | |
| LFT 01/06/2030 | 5,66% | |
| LFT 01/06/2032 | 5,66% | |
| LFT 01/03/2030 | 5,66% |
Risk/Return Metrics
| Year to date | Last 12 months | Last 24 months | Last 36 months | Since inception | |
|---|---|---|---|---|---|
| Return | 8,25% | 14,15% | 27,41% | 40,60% | 156,32% |
| Sharpe Ratio | -0,53 | -0,54 | -0,86 | -0,85 | 0,07 |
| Standard Deviation | 0,97% | 0,89% | 0,92% | 1,01% | 1,67% |
Other Metrics
| Turnover (LTM) | 41,2% |
|---|---|
| Number of assets | 17 |
Exposure by Indexer
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,48% |
| Selic | 90,52% |
Documents
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Info
- TickerPOSB11
- Asset classTreasury
- SegmentSelic and IPCA-Linked
- Inception02/05/2016
- IsinBRPOSBCTF007
Metrics
- Index closing value (points)256,32
- Daily index change (points)0,16
- Daily index change (%)+0,06%
- Year-to-date return (%)8,25%
- 12-month return (%)14,15%
- Yield (%)13,81%
- Duration (years)1,22
- All-time high256,32
- All-time low100,00
- TickerPOSB11
- Share closing price (R$)R$ 105,14
- Daily price change (R$)R$ 0,12
- Daily price change (%)0,11%
- Premium / Discount (%)0,02%
- Net AssetsR$ 383.241.801,49
- Average daily trading (30d)R$ 6.807.055,71
- Fund CNPJ65.180.394/0001-52
- Fund website
- Number of shareholders4.9110