ITBR Pré 5 AnosÍndice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos
O ITBR Pré 5 Anos - Índice Teva Tesouro Pré-Fixado 5 Anos reflete o desempenho de uma carteira composta por títulos públicos federais pré-fixados (LTNs e NTN-Fs), estruturada para manter prazo médio para o vencimento constante de 5 anos nas datas de rebalanceamento.
Previsibilidade: o índice permite exposição precisa e estável à curva de juros, com PMR alvo de 5 anos nas datas de rebalanceamento.
Alocação eficiente: rolagem automática dos títulos permite a manutenção da estratégia sem a necessidade de novas operações e o reinvestimento dos cupons contribui para o diferimento do imposto.
Controle de risco: a metodologia permite o cumprimento do prazo médio da carteira sem concentração excessiva em um único ativo, preservando a diversificação do portfólio.
Index quotation
Index history
Monthly Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,0% | -1,7% | 1,7% | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 0,5% | 4,6% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| % DI | 226,6% | 95,8% | 152,3% | 18,7% | 20,7% | 3,3% | 133,3% | 53,8% | |||||||
| 2025 | 4,5% | -0,6% | 2,2% | 5,6% | 1,2% | 3,1% | -1,0% | 2,1% | 1,5% | 1,3% | 2,4% | -0,7% | 23,5% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 424,9% | 227,5% | 528,4% | 103,1% | 280,8% | 176,5% | 126,6% | 103,4% | 230,3% | 164,0% | |||||
| 2024 | -0,2% | 0,0% | 0,4% | -1,9% | -0,2% | -0,7% | 1,0% | 2,0% | -0,7% | -1,4% | -2,1% | -6,0% | -9,5% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 49,2% | 111,0% | 230,1% | ||||||||||||
Exposure by Maturity
Assets
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| LTN 01/07/2029 | 15,74% | |
| LTN 01/01/2032 | 14,29% | |
| LTN 01/01/2030 | 14,29% | |
| NTN-F 01/01/2031 | 14,29% | |
| NTN-F 01/01/2033 | 14,29% | |
| NTN-F 01/01/2035 | 14,29% | |
| NTN-F 01/01/2037 | 12,83% |
Risk/Return Metrics
| Year to date | Last 12 months | Last 24 months | Last 36 months | Since inception | |
|---|---|---|---|---|---|
| Return | 4,63% | 9,73% | 16,80% | 24,03% | 176,54% |
| Sharpe Ratio | -0,84 | -0,68 | -0,68 | -0,76 | 0,14 |
| Standard Deviation | 8,04% | 7,27% | 8,26% | 7,22% | 6,79% |
Other Metrics
| Turnover (LTM) | 55,9% |
|---|---|
| Number of assets | 7 |
Exposure by Indexer
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| Pré-fixado | 100,00% |
Documents
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Info
- Ticker5PRE11
- Asset classTreasury
- SegmentFixed Rate
- Inception02/05/2016
- Bloomberg TickerTEVA5PRE Index
- IsinBR5PRECTF008
Metrics
- Index closing value (points)276,54
- Daily index change (points)-0,44
- Daily index change (%)-0,16%
- Year-to-date return (%)4,63%
- 12-month return (%)9,73%
- Yield (%)14,55%
- Duration (years)4,43
- All-time high278,34
- All-time low99,59
- Ticker5PRE11
- Share closing price (R$)R$ 50,57
- Daily price change (R$)R$ -0,04
- Daily price change (%)-0,08%
- Premium / Discount (%)-0,38%
- Net AssetsR$ 141.966.899,20
- Average daily trading (30d)R$ 3.520.125,37
- Fund CNPJ64.538.158/0001-00
- Fund website
- Number of shareholders943
- Management fee0,25%