ITDB DI QHBÍndice Teva Debêntures DI Quality High Beta
O ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta reflete o desempenho de uma carteira de debêntures indexadas ao DI + spread, com foco em alta duration e elevada qualidade de crédito.
Alto beta: Seleção de debêntures com prazo de vencimento entre 730 e 3.650 dias amplia o prazo da carteira e torna o índice mais sensível às variações nas taxas de juros e no risco de crédito, resultando em um beta mais elevado.
Qualidade: O índice inclui apenas ativos com preço acima de 80% do PU Par, evitando debêntures excessivamente descontadas e com risco de crédito elevado. Também são excluídos emissores em recuperação, inadimplentes ou com eventos não previstos.
Ponderação estratégica: Os pesos combinam representatividade do emissor (50%) e duration (50%), equilibrando qualidade e sensibilidade ao mercado de crédito. Os rebalanceamentos são mensais, com limite de peso de 2% por emissor.
Index quotation
Index history
Monthly Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | 2,1% | 1,1% | 1,4% | 0,4% | 8,5% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| % DI | 136,9% | 68,9% | 21,6% | 60,6% | 191,3% | 101,4% | 114,0% | 110,7% | 99,4% | ||||||
| 2025 | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 15,9% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 137,9% | 134,0% | 140,3% | 111,5% | 124,0% | 95,8% | 127,3% | 78,3% | 145,8% | 52,3% | 95,6% | 92,1% | 110,9% | ||
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | -0,2% | 13,0% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 146,0% | 137,0% | 187,4% | 103,8% | 135,1% | 127,2% | 128,2% | 150,1% | 134,5% | 103,4% | 89,5% | 119,5% | |||
Exposure by Maturity
Top 15
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| RENTA5 | 2,97% | |
| NTSD36 | 2,97% | |
| ISAED1 | 2,97% | |
| SBSPE7 | 2,97% | |
| RDORF8 | 2,97% | |
| ELET17 | 2,97% | |
| AEGPB3 | 2,94% | |
| CGOS19 | 2,60% | |
| SUZBB1 | 2,56% | |
| CSANB0 | 2,42% |
| Assets | % of portfolio at rebalance | Chart |
|---|---|---|
| CMGDA2 | 2,35% | |
| ENGIC4 | 2,34% | |
| VBBR26 | 2,30% | |
| ENEVA3 | 2,19% | |
| PFOR26 | 2,18% |
Risk/Return Metrics
| Year to date | Last 12 months | Last 24 months | Last 36 months | Since inception | |
|---|---|---|---|---|---|
| Return | 8,55% | 14,25% | 30,20% | 50,70% | 100,96% |
| Sharpe Ratio | -0,06 | -0,34 | 0,37 | 1,47 | 0,37 |
| Standard Deviation | 1,48% | 1,32% | 1,16% | 1,22% | 3,15% |
Other Metrics
| Turnover (LTM) | 165,9% |
|---|---|
| Number of assets | 78 |
| Number of issuers | 74 |
Exposure by Indexer
| Caixa | 0,21% |
|---|---|
| DI+ | 98,79% |
| Selic | 1,00% |
Documents
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Info
- TickerGICP11
- Asset classPrivate Credit
- SegmentBenchmark
- Inception02/01/2020
- Bloomberg TickerTEVAGICP Index
- IsinBRGICPCTF002
Metrics
- Index closing value (points)200,96
- Daily index change (points)0,15
- Daily index change (%)+0,07%
- Year-to-date return (%)8,55%
- 12-month return (%)14,25%
- Yield (%)1,18%
- Duration (years)3,41
- All-time high200,96
- All-time low89,12
- TickerGICP11
- Share closing price (R$)R$ 11,11
- Daily price change (R$)R$ 0,00
- Daily price change (%)0,00%
- Premium / Discount (%)-0,03%
- Net AssetsR$ 52.230.720,15
- Average daily trading (30d)R$ 55.665,29
- Fund CNPJ61.736.225/0001-03
- Fund website
- Number of shareholders634
- Management fee0,50%