Dynamic Balanced CLO Index (BRL)
A Teva Indices é a primeira e única a calcular índices de CLOs no Brasil.
Os CLOs (Collateralized Loan Obligations) são instrumentos de crédito estruturado que reúnem carteiras de empréstimos corporativos, emitidos em tranches com diferentes níveis de risco de crédito.
Alocação dinâmica: otimização da relação risco retorno através da alocação nos dois maiores ETFs de CLOs nos EUA (JAAA e JBBB) com objetivo de capturar oportunidades de preço nos títulos de maior volatilidade.
Acesso simplificado: o Dynamic Balanced CLO Index oferece acesso a uma carteira diversificada em mais de 700 títulos por meio de dois ETFs internacionais — JAAA e JBBB, da Janus Henderson⁽¹⁾.
Diversificação eficiente: Exposição a ativos de crédito privado internacional com baixa correlação com outras classes de ativos⁽²⁾.
Cotización del índice⁽⁴⁾
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,8% | -2,9% | 1,4% | -3,4% | 2,1% | 2,9% | -1,5% | 0,9% | -4,3% | ||||||
| 2025 | -4,8% | 1,2% | -3,6% | -1,2% | 2,3% | -4,9% | 4,1% | -2,6% | -1,8% | 1,6% | -0,5% | 3,6% | -7,0% | ||
| 2024 | 2,7% | 1,2% | 1,8% | 4,3% | 2,0% | 6,9% | 1,5% | 0,5% | -2,9% | 7,3% | 4,8% | 3,6% | 38,9% | ||
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| JAAA | 69,67% | |
| JBBB | 30,33% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | -4,35% | -1,39% | 3,84% | 28,91% | 37,84% |
| Índice Sharpe | -2,08 | -1,56 | -1,03 | -0,36 | -0,35 |
| Desviación Estándar | 10,46% | 10,36% | 11,56% | 11,47% | 12,49% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 55,5% |
|---|---|
| Número de activos | 2 |
Documentos
(1) Fonte: Janus Henderson - data de referência de 28/11/2025.
(2) Correlação de 0,18 e 0,5 com o Bloomberg US Aggregate Bond Index e S&P500, respectivamente. Fonte: Janus Henderson e Bloomberg. Data de referência de 31/12/2024. Correlações dos retornos mensais entre janeiro de 2014 e dezembro de 2024.
(3) O Índice JHI CLO é de propriedade exclusiva da Janus Henderson Indices LLC. Todos os nomes e logotipos da Janus Henderson são marcas de serviço do Janus Henderson Group plc e foram licenciados para uso pela Teva Indices.
(4) Cotação do índice em BRL.
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Info
- TickerCLOB11
- Clase de activoCrédito Internacional
- SegmentoCrédito Privado
- Inicio03/10/2022
- IsinBRCLOBCTF000
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)137,84
- Variación diaria del índice (puntos)0,85
- Variación diaria del índice (%)+0,62%
- Retorno en el año (%)-4,35%
- Retorno 12 meses (%)-1,39%
- Máxima histórica155,36
- Mínima histórica97,75
- TickerCLOB11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 95,15
- Variación diaria de precio (R$)R$ 0,96
- Variación diaria de precio (%)1,02%
- Prima / Descuento (%)0,00%
- Patrimonio NetoR$ 44.742.288,63
- Negociación diaria media (30d)R$ 1.305,79
- CNPJ del fondo63.082.782/0001-75
- Sitio del fondo
- Número de partícipes48
- Comisión de administración0,50%