Índice Teva ITBR Liquidez
O Índice Teva ITBR Liquidez oferece uma solução otimizada para gestão de liquidez. Com uma carteira composta por LFTs e NTN-Bs, o índice combina inteligência na definição do prazo para manter o melhor enquadramento e minimização da volatilidade.
Retorno aderente ao DI com eficiência: carteira composta majoritariamente por títulos do Tesouro indexados à taxa Selic (LFTs) permite retorno alinhado ao DI. Já uma parcela reduzida de NTN-Bs alonga o prazo da carteira, buscando melhor enquadramento para a estratégia.
Redução do risco de desenquadramento: por meio de um controle dinâmico de prazo baseado na volatilidade histórica das NTN-Bs, o índice reduz a probabilidade do PMR ficar abaixo de 720 dias entre rebalanceamentos.
Baixa volatilidade: carteira 100% em títulos públicos federais, combinando a baixa volatilidade das LFTs com uma parcela reduzida de NTN-Bs. O controle dinâmico de prazo permite que o aumento de duration ocorra de forma pontual, preservando o perfil de risco.
Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 0,4% | 8,2% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| % DI | 104,6% | 112,3% | 83,5% | 112,4% | 91,1% | 69,3% | 96,9% | 110,1% | 95,9% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 14,5% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 90,6% | 103,5% | 111,1% | 106,9% | 132,0% | 96,3% | 87,7% | 99,0% | 93,9% | 98,8% | 127,1% | 77,6% | 101,6% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,3% | 8,8% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,8% | 106,1% | 89,0% | 58,9% | 92,0% | 71,9% | 137,4% | 93,1% | 80,8% | 64,5% | 87,3% | 35,8% | 81,3% | ||
Exposición por Vencimiento
Top 15
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 9,18% | |
| LFT 01/09/2032 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2028 | 5,56% | |
| LFT 01/06/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/12/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2028 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2031 | 5,56% | |
| LFT 01/06/2032 | 5,56% |
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/06/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,56% | |
| LFT 01/12/2030 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2032 | 5,56% | |
| LFT 01/03/2030 | 5,56% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 8,25% | 14,16% | 27,43% | 40,64% | 156,26% |
| Índice Sharpe | -0,51 | -0,52 | -0,83 | -0,83 | 0,07 |
| Desviación Estándar | 1,02% | 0,91% | 0,95% | 1,01% | 1,66% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 33,1% |
|---|---|
| Número de activos | 18 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,17% |
| Selic | 90,83% |
Documentos
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Info
- TickerAUPO11
- Clase de activoTesoro
- SegmentoIndexado a la Selic y al IPCA
- Inicio02/05/2016
- IsinBRAUPOCTF005
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)256,26
- Variación diaria del índice (puntos)0,16
- Variación diaria del índice (%)+0,06%
- Retorno en el año (%)8,25%
- Retorno 12 meses (%)14,16%
- Yield (%)13,82%
- Duration (años)1,18
- Máxima histórica256,26
- Mínima histórica100,00
- TickerAUPO11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 108,62
- Variación diaria de precio (R$)R$ -0,04
- Variación diaria de precio (%)-0,04%
- Prima / Descuento (%)0,19%
- Patrimonio NetoR$ 794.393.470,11
- Negociación diaria media (30d)R$ 10.027.427,80
- CNPJ del fondo63.905.124/0001-36
- Sitio del fondo
- Número de partícipes26.540
- Comisión de administración0,15%