ITBR IPCA 5 AnosÍndice Teva Tesouro IPCA 5 Anos
O ITBR IPCA 5 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 5 Anos reflete o desempenho de uma carteira composta por títulos públicos federais indexados ao IPCA (NTN-Bs), com duration constante de cinco anos nas datas de rebalanceamento.
Previsibilidade: a duration alvo de cinco anos proporciona uma exposição estável à curva de juros, sem a necessidade de gestão ativa dos prazos dos títulos.
Otimização do turnover: o prazo alvo da carteira é obtido por meio do ajuste dos pesos entre títulos de prazos mais curtos e mais longos, mantendo os ativos intermediários igualmente ponderados. Essa metodologia reduz o turnover da carteira e aumenta a eficiência na replicação do índice.
Liquidez e rebalanceamento: são elegíveis ao índice apenas NTN-Bs com volume médio mensal de negociação igual ou superior a R$ 300 milhões no mercado secundário. O índice é rebalanceado trimestralmente, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro.
Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,7% | 0,5% | 1,6% | 0,4% | -0,8% | 1,1% | 1,4% | 2,6% | -0,3% | 1,3% | 10,9% | |||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 12,1% | |||
| % DI | 73,7% | 167,9% | 40,1% | 146,7% | 41,7% | 92,0% | 132,5% | 236,8% | 430,8% | 89,7% | |||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 2,3% | 1,8% | 0,1% | 0,0% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 2,1% | 0,3% | 12,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 83,6% | 85,9% | 127,1% | 215,0% | 159,4% | 8,7% | 71,7% | 35,8% | 60,7% | 203,9% | 24,3% | 85,1% | |||
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,3% | -0,9% | 0,7% | -0,1% | 1,1% | 1,0% | -0,3% | -0,3% | -0,2% | -1,3% | 0,6% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 84,2% | 33,5% | 88,9% | 126,7% | 117,6% | 5,6% | |||||||||
Exposición por Vencimiento
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2040 | 15,99% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 10,00% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 10,00% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 4,01% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 10,85% | 13,06% | 21,51% | 29,37% | 171,62% |
| Índice Sharpe | -0,19 | -0,16 | -0,65 | -0,79 | 0,08 |
| Desviación Estándar | 7,98% | 7,55% | 5,95% | 5,12% | 4,88% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 58,1% |
|---|---|
| Número de activos | 10 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
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Info
- Clase de activoTesoro
- SegmentoIndexado al IPCA
- Inicio02/05/2016
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)271,62
- Variación diaria del índice (puntos)0,14
- Variación diaria del índice (%)+0,05%
- Retorno en el año (%)10,85%
- Retorno 12 meses (%)13,06%
- Yield (%)12,39%
- Duration (años)5,00
- Máxima histórica282,14
- Mínima histórica100,00