ITBR IPCA 5 AnosÍndice Teva Tesouro IPCA 5 Anos
O ITBR IPCA 5 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 5 Anos reflete o desempenho de uma carteira composta por títulos públicos federais indexados ao IPCA (NTN-Bs), com duration constante de cinco anos nas datas de rebalanceamento.
Previsibilidade: a duration alvo de cinco anos proporciona uma exposição estável à curva de juros, sem a necessidade de gestão ativa dos prazos dos títulos.
Otimização do turnover: o prazo alvo da carteira é obtido por meio do ajuste dos pesos entre títulos de prazos mais curtos e mais longos, mantendo os ativos intermediários igualmente ponderados. Essa metodologia reduz o turnover da carteira e aumenta a eficiência na replicação do índice.
Liquidez e rebalanceamento: são elegíveis ao índice apenas NTN-Bs com volume médio mensal de negociação igual ou superior a R$ 300 milhões no mercado secundário. O índice é rebalanceado trimestralmente, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro.
Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,7% | 0,5% | 1,6% | 0,4% | -0,8% | 1,1% | 1,4% | 2,1% | 9,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 10,4% | |||||
| % DI | 73,7% | 167,9% | 40,1% | 146,7% | 41,7% | 92,0% | 132,5% | 230,8% | 89,5% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 2,3% | 1,8% | 0,1% | 0,0% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 2,1% | 0,3% | 12,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 83,6% | 85,9% | 127,1% | 215,0% | 159,4% | 8,7% | 71,7% | 35,8% | 60,7% | 203,9% | 24,3% | 85,1% | |||
| 2024 | -0,1% | 0,7% | 0,3% | -0,9% | 0,7% | -0,1% | 1,1% | 1,0% | -0,3% | -0,3% | -0,2% | -1,3% | 0,6% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 84,2% | 33,5% | 88,9% | 126,7% | 117,6% | 5,6% | |||||||||
Exposición por Vencimiento
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2040 | 14,08% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,00% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 10,00% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 5,92% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 9,31% | 12,73% | 20,39% | 27,24% | 167,83% |
| Índice Sharpe | -0,35 | -0,43 | -1,07 | -1,27 | 0,09 |
| Desviación Estándar | 4,23% | 3,97% | 3,90% | 3,64% | 4,49% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 59,1% |
|---|---|
| Número de activos | 10 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 1,35% |
|---|---|
| IPCA | 98,65% |
Documentos
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Info
- TickerWEJR11
- Clase de activoTesoro
- SegmentoIndexado al IPCA
- Inicio02/05/2016
- IsinBRWEJRCTF009
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)267,83
- Variación diaria del índice (puntos)0,33
- Variación diaria del índice (%)+0,12%
- Retorno en el año (%)9,31%
- Retorno 12 meses (%)12,73%
- Yield (%)11,81%
- Duration (años)4,89
- Máxima histórica267,83
- Mínima histórica100,00
- TickerWEJR11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 112,73
- Variación diaria de precio (R$)R$ 0,22
- Variación diaria de precio (%)0,20%
- Prima / Descuento (%)-0,09%
- Patrimonio NetoR$ 991.315.915,57
- Negociación diaria media (30d)R$ 111,64
- CNPJ del fondo62.999.367/0001-18
- Sitio del fondo
- Número de partícipes84
- Comisión de administración0,07%