ITBR IPCA RendimentoÍndice Teva Tesouro IPCA Rendimento
O ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento foi desenvolvido com foco em dois objetivos centrais: otimizar a geração de rendimentos e buscar a regularidade no fluxo de distribuições em uma carteira composta exclusivamente por NTN-Bs.
Maximização de rendimento: a metodologia do índice prioriza a seleção de NTN-Bs negociadas com maior desconto em relação ao Valor Nominal Atualizado (VNA), elevando o payout da carteira por meio de alocação eficiente em títulos com melhor relação entre preço e cupons de juros.
Regularidade no fluxo de proventos: a composição da carteira busca distribuir de forma mais uniforme os pagamentos ao alternar títulos pares e ímpares, cujos cupons são pagos em meses distintos, promovendo maior previsibilidade no fluxo de caixa.
Alta liquidez: São elegíveis NTN-Bs com volume mensal de negociação no mercado secundário igual ou superior a R$ 300 milhões no mês anterior ao rebalanceamento.
Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 2,1% | -0,5% | 2,1% | 0,0% | -1,7% | 0,9% | 0,6% | 4,6% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| % DI | 94,9% | 206,5% | 191,9% | 0,7% | 75,6% | 157,4% | 53,8% | ||||||||
| 2025 | 0,0% | 0,8% | 1,8% | 2,3% | 3,4% | 0,5% | -0,5% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 3,0% | -0,5% | 13,2% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 82,9% | 183,8% | 215,5% | 296,5% | 41,4% | 71,7% | 36,2% | 43,3% | 289,3% | 92,4% | |||||
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,3% | -0,8% | 0,5% | -0,8% | 2,0% | 1,2% | -1,0% | -1,8% | -0,3% | -3,1% | -3,2% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 84,7% | 36,5% | 59,1% | 216,6% | 138,2% | ||||||||||
Exposición por Vencimiento
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 13,79% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 13,68% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 10,64% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 10,61% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 10,43% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 7,82% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 6,94% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,18% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 4,87% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 3,72% |
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2031 | 3,54% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 3,45% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 2,66% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 2,66% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 4,63% | 8,18% | 10,70% | 17,45% | 170,04% |
| Índice Sharpe | -0,95 | -1,03 | -1,40 | -1,37 | 0,13 |
| Desviación Estándar | 7,15% | 6,34% | 6,09% | 5,43% | 5,07% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 36,5% |
|---|---|
| Número de activos | 14 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
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Info
- TickerAREA11
- Clase de activoTesoro
- SegmentoIndexado al IPCA
- Inicio02/05/2016
- IsinBRAREACTF004
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)270,04
- Variación diaria del índice (puntos)0,17
- Variación diaria del índice (%)+0,06%
- Retorno en el año (%)4,63%
- Retorno 12 meses (%)8,18%
- Yield (%)12,59%
- Duration (años)8,76
- Máxima histórica273,10
- Mínima histórica100,00
- TickerAREA11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 103,38
- Variación diaria de precio (R$)R$ -0,10
- Variación diaria de precio (%)-0,10%
- Prima / Descuento (%)0,11%
- Patrimonio NetoR$ 69.769.866,03
- Negociación diaria media (30d)R$ 449.383,11
- CNPJ del fondo62.579.973/0001-84
- Sitio del fondo
- Número de partícipes6.701
- Comisión de administración0,30%