ITBR SELIC 800Índice Teva ITBR Selic Target 800
O ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 oferece uma solução eficiente de gestão de liquidez por meio de uma carteira composta majoritariamente por LFTs e por uma parcela reduzida de NTN-Bs longas, buscando manter prazo médio de 800 dias nas datas de rebalanceamento.
Otimização do Sharpe: carteira composta majoritariamente por LFTs de longo prazo busca maximizar o índice de Sharpe em relação ao DI, mantendo histórico de baixa volatilidade.
Alocação eficiente: parcela reduzida em NTN-Bs contribui para alongar o prazo médio da carteira para 800 dias nas datas de rebalanceamento, visando o melhor enquadramento para a estratégia.
Controle de risco: A metodologia prevê rebalanceamentos extraordinários sempre que o prazo médio da carteira ficar abaixo de 720 dias, contribuindo para que apenas 0,04% dos dias do backtest tenham apresentado prazo inferior a esse limite.
Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 10,4% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 10,4% | |||||
| % DI | 105,8% | 112,1% | 80,7% | 114,9% | 92,5% | 67,7% | 96,2% | 110,7% | 124,4% | 99,8% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,8% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 104,4% | 99,3% | 123,2% | 107,5% | 122,0% | 115,9% | 78,8% | 92,5% | 96,8% | 102,2% | 120,2% | 82,8% | 103,3% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 8,7% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,5% | 104,8% | 91,7% | 58,0% | 92,3% | 69,7% | 140,8% | 92,0% | 82,0% | 70,0% | 87,7% | 15,5% | 80,3% | ||
Exposición por Vencimiento
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/09/2031 | 18,08% | |
| LFT 01/12/2031 | 18,08% | |
| LFT 01/06/2032 | 18,08% | |
| LFT 01/03/2032 | 18,08% | |
| LFT 01/09/2032 | 18,08% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,61% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 10,38% | 14,48% | 28,71% | 42,37% | 160,11% |
| Índice Sharpe | 0,05 | 0,05 | -0,44 | -0,43 | 0,12 |
| Desviación Estándar | 0,92% | 0,89% | 0,92% | 1,03% | 1,75% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 92,7% |
|---|---|
| Número de activos | 6 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,80% |
| Selic | 90,20% |
Documentos
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Info
- TickerCDIB11
- Clase de activoTesoro
- SegmentoIndexado a la Selic y al IPCA
- Inicio01/06/2016
- IsinBRCDIBCTF009
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)260,11
- Variación diaria del índice (puntos)0,23
- Variación diaria del índice (%)+0,09%
- Retorno en el año (%)10,38%
- Retorno 12 meses (%)14,48%
- Yield (%)13,56%
- Duration (años)1,32
- Máxima histórica260,11
- Mínima histórica100,00
- TickerCDIB11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 52,18
- Variación diaria de precio (R$)R$ -0,01
- Variación diaria de precio (%)-0,02%
- Prima / Descuento (%)0,02%
- Patrimonio NetoR$ 452.303.717,10
- Negociación diaria media (30d)R$ 8.502.979,54
- CNPJ del fondo66.198.405/0001-94
- Sitio del fondo
- Número de partícipes3.760
- Comisión de administración0,15%