ITBR SELIC 800Índice Teva ITBR Selic Target 800
O ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 oferece uma solução eficiente de gestão de liquidez por meio de uma carteira composta majoritariamente por LFTs e por uma parcela reduzida de NTN-Bs longas, buscando manter prazo médio de 800 dias nas datas de rebalanceamento.
Otimização do Sharpe: carteira composta majoritariamente por LFTs de longo prazo busca maximizar o índice de Sharpe em relação ao DI, mantendo histórico de baixa volatilidade.
Alocação eficiente: parcela reduzida em NTN-Bs contribui para alongar o prazo médio da carteira para 800 dias nas datas de rebalanceamento, visando o melhor enquadramento para a estratégia.
Controle de risco: A metodologia prevê rebalanceamentos extraordinários sempre que o prazo médio da carteira ficar abaixo de 720 dias, contribuindo para que apenas 0,04% dos dias do backtest tenham apresentado prazo inferior a esse limite.
Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 0,4% | 8,2% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| % DI | 105,8% | 112,1% | 80,7% | 114,9% | 92,5% | 67,7% | 96,2% | 110,3% | 95,9% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,8% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 104,4% | 99,3% | 123,2% | 107,5% | 122,0% | 115,9% | 78,8% | 92,5% | 96,8% | 102,2% | 120,2% | 82,8% | 103,3% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 8,7% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,5% | 104,8% | 91,7% | 58,0% | 92,3% | 69,7% | 140,8% | 92,0% | 82,0% | 70,0% | 87,7% | 15,5% | 80,3% | ||
Exposición por Vencimiento
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/06/2031 | 18,07% | |
| LFT 01/12/2031 | 18,07% | |
| LFT 01/09/2031 | 18,07% | |
| LFT 01/06/2032 | 18,07% | |
| LFT 01/03/2032 | 18,07% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,67% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 8,25% | 14,15% | 27,53% | 40,75% | 155,09% |
| Índice Sharpe | -0,52 | -0,53 | -0,78 | -0,78 | 0,10 |
| Desviación Estándar | 0,99% | 0,91% | 0,95% | 1,04% | 1,76% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 74,6% |
|---|---|
| Número de activos | 6 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,65% |
| Selic | 90,35% |
Documentos
Ninguna información contenida en esta página constituye una oferta, recomendación de compra, venta o mantenimiento de ningún instrumento financiero ni de ninguna plataforma de negociación. Además, ninguna información relativa a índices ni cualquier otra información puesta a disposición constituye ningún tipo de asesoría o análisis financiero. Ni Teva Indices, ni sus empresas relacionadas, ni ningún colaborador o socio de las empresas asumen ningún tipo de responsabilidad por pérdidas o daños incurridos por el usuario debido a cualquier información contenida en esta página.
Info
- TickerCDIB11
- Clase de activoTesoro
- SegmentoIndexado a la Selic y al IPCA
- Inicio01/06/2016
- IsinBRCDIBCTF009
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)255,09
- Variación diaria del índice (puntos)0,16
- Variación diaria del índice (%)+0,06%
- Retorno en el año (%)8,25%
- Retorno 12 meses (%)14,15%
- Yield (%)13,84%
- Duration (años)1,24
- Máxima histórica255,09
- Mínima histórica100,00
- TickerCDIB11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 51,21
- Variación diaria de precio (R$)R$ 0,00
- Variación diaria de precio (%)0,00%
- Prima / Descuento (%)0,11%
- Patrimonio NetoR$ 327.266.528,00
- Negociación diaria media (30d)R$ 3.653.331,92
- CNPJ del fondo66.198.405/0001-94
- Sitio del fondo
- Número de partícipes380
- Comisión de administración0,15%