ITBR SELIC 800Índice Teva ITBR Selic Target 800
O ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 oferece uma solução eficiente de gestão de liquidez por meio de uma carteira composta majoritariamente por LFTs e por uma parcela reduzida de NTN-Bs longas, buscando manter prazo médio de 800 dias nas datas de rebalanceamento.
Otimização do Sharpe: carteira composta majoritariamente por LFTs de longo prazo busca maximizar o índice de Sharpe em relação ao DI, mantendo histórico de baixa volatilidade.
Alocação eficiente: parcela reduzida em NTN-Bs contribui para alongar o prazo médio da carteira para 800 dias nas datas de rebalanceamento, visando o melhor enquadramento para a estratégia.
Controle de risco: A metodologia prevê rebalanceamentos extraordinários sempre que o prazo médio da carteira ficar abaixo de 720 dias, contribuindo para que apenas 0,04% dos dias do backtest tenham apresentado prazo inferior a esse limite.
Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,5% | 0,3% | 11,6% | |||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 12,0% | |||
| % DI | 105,8% | 112,1% | 80,7% | 114,9% | 92,5% | 67,7% | 96,2% | 110,7% | 131,4% | 50,1% | 113,9% | 96,2% | |||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,8% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 104,4% | 99,3% | 123,2% | 107,5% | 122,0% | 115,9% | 78,8% | 92,5% | 96,8% | 102,2% | 120,2% | 82,8% | 103,3% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 0,8% | 0,5% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,1% | 8,7% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,5% | 104,8% | 91,7% | 58,0% | 92,3% | 69,7% | 140,8% | 92,0% | 82,0% | 70,0% | 87,7% | 15,5% | 80,3% | ||
Exposición por Vencimiento
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/09/2031 | 18,06% | |
| LFT 01/12/2031 | 18,06% | |
| LFT 01/03/2032 | 18,06% | |
| LFT 01/09/2032 | 18,06% | |
| LFT 01/06/2032 | 18,06% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 9,68% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 11,59% | 13,74% | 28,53% | 42,16% | 162,96% |
| Índice Sharpe | -0,31 | -0,29 | -0,46 | -0,42 | 0,09 |
| Desviación Estándar | 1,78% | 1,69% | 1,36% | 1,25% | 1,79% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 74,9% |
|---|---|
| Número de activos | 6 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,74% |
| Selic | 90,26% |
Documentos
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Info
- TickerCDIB11
- Clase de activoTesoro
- SegmentoIndexado a la Selic y al IPCA
- Inicio01/06/2016
- IsinBRCDIBCTF009
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)262,96
- Variación diaria del índice (puntos)0,18
- Variación diaria del índice (%)+0,07%
- Retorno en el año (%)11,59%
- Retorno 12 meses (%)13,74%
- Yield (%)13,65%
- Duration (años)1,27
- Máxima histórica265,18
- Mínima histórica100,00
- TickerCDIB11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 52,77
- Variación diaria de precio (R$)R$ 0,03
- Variación diaria de precio (%)0,06%
- Prima / Descuento (%)0,09%
- Patrimonio NetoR$ 405.739.896,10
- Negociación diaria media (30d)R$ 6.389.927,57
- CNPJ del fondo66.198.405/0001-94
- Sitio del fondo
- Número de partícipes5.537
- Comisión de administración0,14%