Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
O Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection combina prazos curtos, médios e longos das NTN-Bs para capturar oportunidades em diferentes condições de mercado, ajustando dinamicamente sua composição de acordo com a movimentação das taxas de juros.
Replicado pelo ETF PHIP11, o índice acompanha títulos públicos indexados ao IPCA com alta liquidez e volume médio de negociação de no mínimo R$ 50 milhões.
Prazo Médio de Repactuação (PMR) superior a 730 dias: acesso à alíquota de longo prazo de 15% no Imposto de Renda independentemente do tempo de permanência no fundo.
Liquidez aprimorada: negociação apenas de títulos com volume médio superior a R$ 50 milhões nos dois meses anteriores ao rebalanceamento.
Menor volatilidade e maior eficiência tributária: reduz oscilações de retorno⁽¹⁾ e não possui a incidência de IOF e come-cotas.
Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,8% | 0,0% | 1,8% | 0,3% | -1,4% | 1,1% | 1,6% | 2,5% | 9,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 10,4% | |||||
| % DI | 95,3% | 179,0% | 0,5% | 163,0% | 26,3% | 88,5% | 146,7% | 268,5% | 86,8% | ||||||
| 2025 | 0,4% | 0,9% | 1,5% | 2,4% | 2,6% | 0,0% | -0,2% | 0,9% | 0,2% | 0,6% | 2,5% | -0,1% | 12,4% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 42,1% | 86,5% | 151,9% | 226,5% | 231,1% | 0,9% | 80,2% | 19,3% | 48,3% | 240,0% | 86,7% | ||||
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 0,4% | -0,8% | 0,6% | -0,3% | 1,1% | 1,0% | -0,4% | -0,5% | -0,2% | -2,1% | -0,7% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 79,8% | 42,0% | 76,5% | 120,1% | 115,0% | ||||||||||
Exposición por Vencimiento
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2029 | 10,00% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 8,17% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 8,17% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 8,17% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 8,17% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,17% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 8,17% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 7,00% |
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2032 | 7,00% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 7,00% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 9,03% | 12,36% | 19,10% | 25,51% | 168,62% |
| Índice Sharpe | -0,34 | -0,41 | -0,98 | -1,16 | 0,13 |
| Desviación Estándar | 5,49% | 5,14% | 4,90% | 4,42% | 4,19% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 63,4% |
|---|---|
| Número de activos | 12 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
(1) Considera cotação de 01/06/2016 até 30/09/2024.
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Info
- TickerPHIP11
- Clase de activoTesoro
- SegmentoTesoro IPCA
- Inicio01/06/2016
- IsinBRPHIPCTF002
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)268,62
- Variación diaria del índice (puntos)0,47
- Variación diaria del índice (%)+0,18%
- Retorno en el año (%)9,03%
- Retorno 12 meses (%)12,36%
- Yield (%)12,02%
- Duration (años)7,55
- Máxima histórica268,62
- Mínima histórica100,00
- TickerPHIP11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 121,98
- Variación diaria de precio (R$)R$ 0,46
- Variación diaria de precio (%)0,38%
- Prima / Descuento (%)-0,10%
- Patrimonio NetoR$ 656.846.208,53
- Negociación diaria media (30d)R$ 20.476,35
- CNPJ del fondo58.312.917/0001-01
- Sitio del fondo
- Número de partícipes133
- Comisión de administración0,15%