Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+
O Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ oferece uma solução eficiente de gestão de liquidez por meio de uma carteira composta majoritariamente por Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), complementada por uma parcela reduzida de Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-Bs) de prazo mais longo.
Baixa volatilidade: carteira composta majoritariamente por títulos do Tesouro indexados à taxa Selic (LFTs) permite retorno alinhado ao DI.
Diversificação eficiente: parcela reduzida de NTN-B busca alongar o prazo médio da carteira para 785 dias nas datas de rebalanceamento, visando o melhor enquadramento para a estratégia.
Otimização da alocação: seleção de títulos com volume de negociação médio mensal igual ou superior a R$ 500 milhões e redução do turnover para maximizar a eficiência na replicação do índice.
Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,5% | 0,3% | 11,6% | |||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 12,1% | |||
| % DI | 106,4% | 112,3% | 82,6% | 112,2% | 90,9% | 68,7% | 96,9% | 110,7% | 129,0% | 51,2% | 89,9% | 95,5% | |||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,7% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 102,6% | 100,2% | 120,9% | 107,1% | 121,5% | 114,9% | 79,7% | 92,4% | 96,8% | 101,6% | 120,2% | 82,5% | 102,8% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 8,6% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,0% | 106,0% | 88,8% | 58,2% | 91,9% | 71,1% | 137,7% | 92,9% | 79,8% | 65,1% | 87,2% | 17,8% | 79,5% | ||
Exposición por Vencimiento
Top 15
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 9,50% | |
| LFT 01/09/2031 | 5,03% | |
| LFT 01/06/2030 | 5,03% | |
| LFT 01/12/2030 | 5,03% | |
| LFT 01/03/2030 | 5,03% | |
| LFT 01/09/2030 | 5,03% | |
| LFT 01/06/2031 | 5,03% | |
| LFT 01/03/2028 | 5,03% | |
| LFT 01/09/2028 | 5,03% | |
| LFT 01/03/2031 | 5,03% |
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/03/2027 | 5,03% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,03% | |
| LFT 01/09/2029 | 5,03% | |
| LFT 01/03/2029 | 5,03% | |
| LFT 01/12/2031 | 5,03% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 11,56% | 13,60% | 28,45% | 41,70% | 164,15% |
| Índice Sharpe | -0,36 | -0,37 | -0,51 | -0,53 | 0,05 |
| Desviación Estándar | 1,77% | 1,69% | 1,34% | 1,24% | 1,71% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 38,9% |
|---|---|
| Número de activos | 19 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 9,51% |
| Selic | 90,49% |
Documentos
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Info
- TickerPOSB11
- Clase de activoTesoro
- SegmentoIndexado a la Selic y al IPCA
- Inicio02/05/2016
- IsinBRPOSBCTF007
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)264,15
- Variación diaria del índice (puntos)-0,02
- Variación diaria del índice (%)-0,01%
- Retorno en el año (%)11,56%
- Retorno 12 meses (%)13,60%
- Yield (%)13,63%
- Duration (años)1,24
- Máxima histórica266,43
- Mínima histórica100,00
- TickerPOSB11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 108,21
- Variación diaria de precio (R$)R$ -0,03
- Variación diaria de precio (%)-0,03%
- Prima / Descuento (%)0,00%
- Patrimonio NetoR$ 757.698.521,12
- Negociación diaria media (30d)R$ 12.708.895,56
- CNPJ del fondo65.180.394/0001-52
- Sitio del fondo
- Número de partícipes7.9030