Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage
O Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage é composto por uma carteira de alocação dinâmica entre Bitcoin e renda fixa, com rebalanceamento mensal baseado no nível de medo e ganância do mercado. Seu objetivo é capturar os ciclos de valorização do Bitcoin, ao mesmo tempo em que busca oferecer proteção em momentos de maior risco.
Monitoramento objetivo: o nível de medo e ganância do mercado é mensurado pelo Teva Bitcoin Fear Index Score, construído a partir de indicadores objetivos de tendência, volatilidade e dominância do Bitcoin.
Alocação contrarian: a carteira mantém exposição entre 70% e 100% em Bitcoin e até 30% em renda fixa, aumentando taticamente a alocação em Bitcoin em momentos de maior aversão ao risco e volatilidade elevada.
Proteção inteligente: a exposição ao Bitcoin é reduzida em períodos de euforia, buscando mitigar o risco de reversão dos ciclos e preservar capital em cenários adversos.
Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,5% | -21,0% | 3,6% | 7,2% | -1,4% | -14,7% | 4,2% | 23,5% | 5,5% | -2,6% | -1,1% | -10,7% | |||
| Bitcoin | -8,6% | -23,6% | 4,3% | 7,8% | -2,2% | -18,0% | 5,2% | 28,1% | 5,6% | -3,0% | -1,6% | -14,5% | |||
| Dif. | 1,1% | 2,6% | -0,8% | -0,5% | 0,8% | 3,4% | -1,0% | -4,5% | -0,2% | 0,4% | 0,6% | 3,8% | |||
| 2025 | 5,5% | -14,5% | -2,2% | 10,0% | 10,9% | -1,7% | 9,0% | -7,5% | 2,9% | -2,2% | -15,0% | -0,6% | -9,2% | ||
| Bitcoin | 6,9% | -19,4% | -3,2% | 11,7% | 12,0% | -2,3% | 12,0% | -10,1% | 3,7% | -2,9% | -17,8% | -0,8% | -15,9% | ||
| Dif. | -1,4% | 4,9% | 1,0% | -1,7% | -1,1% | 0,6% | -2,9% | 2,7% | -0,7% | 0,7% | 2,8% | 0,2% | 6,7% | ||
| 2024 | 3,5% | 34,5% | 11,4% | -9,8% | 10,5% | -2,8% | 8,8% | -9,9% | 4,2% | 14,9% | 34,1% | -1,7% | 132,2% | ||
| Bitcoin | 4,4% | 43,9% | 14,2% | -11,7% | 12,9% | -4,0% | 11,1% | -12,4% | 5,1% | 18,0% | 42,6% | -1,6% | 178,4% | ||
| Dif. | -0,9% | -9,4% | -2,9% | 1,8% | -2,3% | 1,3% | -2,4% | 2,5% | -0,9% | -3,2% | -8,4% | -0,1% | -46,1% | ||
Activos
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| bitcoin | 76,72% | |
| BRSTNCNTB4Q4 | 6,61% | |
| BRSTNCNTB690 | 4,61% | |
| BRSTNCNTB3D4 | 0,95% | |
| BRSTNCLF1S40 | 0,65% | |
| BRSTNCLF1S16 | 0,65% | |
| BRSTNCLF1S24 | 0,65% | |
| BRSTNCLF1S08 | 0,65% | |
| BRSTNCLF1RZ5 | 0,65% | |
| BRSTNCLF1RL5 | 0,65% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | -10,71% | -20,34% | 0,59% | 114,10% | 856,31% |
| Índice Sharpe | -0,73 | -0,95 | -0,39 | 0,46 | 0,39 |
| Desviación Estándar | 36,71% | 36,93% | 35,33% | 37,19% | 51,68% |
Otras Métricas
| Número de activos | 22 |
|---|
Documentos
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Info
- TickerABTC11
- Clase de activoCripto
- SegmentoMultiactivos
- Inicio02/01/2018
- IsinBRABTCCTF002
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)956,31
- Variación diaria del índice (puntos)-7,94
- Variación diaria del índice (%)-0,82%
- Retorno en el año (%)-10,71%
- Retorno 12 meses (%)-20,34%
- Fear Index75 (30/10/2026)
- Máxima histórica1.390,42
- Mínima histórica34,62
- TickerABTC11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 122,97
- Variación diaria de precio (R$)R$ -1,00
- Variación diaria de precio (%)-0,81%
- Prima / Descuento (%)0,12%
- Patrimonio NetoR$ 30.955.201,81
- Negociación diaria media (30d)R$ 391.640,82
- CNPJ del fondo67.419.920/0001-10
- Sitio del fondo
- Número de partícipes7.232
- Comisión de administración0,39%