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Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage
O Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage faz alocação dinâmica entre Bitcoin e renda fixa conforme o medo e a ganância do mercado.
1
CONTRARIAN
Aumenta exposição ao Bitcoin em momentos de medo para capturar recuperação futura.
2
PROTEÇÃO
Reduz Bitcoin em períodos de euforia para mitigar risco de reversão dos ciclos.
3
OBJETIVO
Usa sinais de tendência, volatilidade e dominância para rebalancear a carteira.
TOP 5 ACTIVOS(4)
Performance do Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage(3)
Retorno
| Índice | Bitcoin | |
|---|---|---|
| Retorno YTD(5) | (27,2%) | (31,9%) |
| Retorno 12m | (42,3%) | (49,3%) |
| Retorno 24m | 3,2% | (1,5%) |
| Retorno 36m | 111,7% | 128,7% |
| Desde o início(6) | 679,6% | 545,7% |
Riesgo
| Índice | Bitcoin | |
|---|---|---|
| Volatilidad YTD(5) | 37,90% | 43,75% |
| Volatilidad 12m | 35,66% | 41,76% |
| Volatilidad 24m | 35,62% | 43,06% |
| Volatilidad 36m | 37,29% | 45,73% |
| Desde o início(6) | 52,11% | 63,53% |
Cartera(2)
| Sharpe 12m | (1,58) |
| Número de activos | 21 |
| Gestora | BTG Pactual |
| Administrador | BTG Pactual |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
Datos del Fondo(2)
| Patrimonio Neto (R$ MM) | 15,0 |
| ADTV (R$ MM) | 0,92 |
| Comisión de adm. (a.a) | - |
| Tracking error | 0,53% |
| Plazo de liquidación | D+1 |
| Lanzamiento | 14/07/2026 |
Retorno Mensual Histórico
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | (7,50) | (20,98) | 3,55 | 7,23 | (1,41) | (14,68) | 4,19 | 2,33 | (27,21) | ||||||
| Bitcoin | (8,56) | (23,57) | 4,31 | 7,76 | (2,22) | (18,04) | 5,18 | 2,79 | (31,94) | ||||||
| Dif. | 1,05 | 2,60 | (0,76) | (0,53) | 0,81 | 3,37 | (0,99) | (0,46) | 4,73 | ||||||
| 2025 | 5,53 | (14,51) | (2,24) | 10,01 | 10,92 | (1,68) | 9,04 | (7,47) | 2,94 | (2,22) | (15,01) | (0,56) | (9,20) | ||
| Bitcoin | 6,92 | (19,42) | (3,25) | 11,69 | 12,00 | (2,30) | 11,96 | (10,13) | 3,67 | (2,92) | (17,81) | (0,81) | (15,89) | ||
| Dif. | (1,40) | 4,91 | 1,01 | (1,68) | (1,08) | 0,62 | (2,92) | 2,66 | (0,74) | 0,70 | 2,80 | 0,25 | 6,69 | ||
| 2024 | 3,53 | 34,46 | 11,36 | (9,82) | 10,55 | (2,78) | 8,77 | (9,91) | 4,16 | 14,88 | 34,13 | (1,72) | 132,21 | ||
| Bitcoin | 4,44 | 43,88 | 14,25 | (11,67) | 12,88 | (4,04) | 11,14 | (12,40) | 5,09 | 18,04 | 42,58 | (1,60) | 178,36 | ||
| Dif. | (0,92) | (9,42) | (2,89) | 1,84 | (2,34) | 1,26 | (2,37) | 2,49 | (0,94) | (3,16) | (8,45) | (0,12) | (46,15) | ||
(1) ABTC11 replica o Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage. Bitcoin, LFTs e NTN-Bs são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Incluye datos del ABTC11, referentes al día 10/08/2026. (3) Histórico del Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage con backtest desde el día 02/01/2018 hasta el día 11/08/2026. (4) Información referente al último rebalanceo del . (5) Hasta el día 11/08/2026. (6) Desde el día 02/01/2018.