ITBR IPCA Ultra Longo CEÍndice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
O índice das NTN-Bs mais longas do mercado e uma carteira única que busca convexidade.
Replicado pelo PACB11, o índice acompanha os 3 títulos do tesouro atrelados ao IPCA de maior prazo do mercado.
A composição de sua carteira traz convexidade no seu histórico, importante característica que beneficia retornos dos títulos de renda fixa.
As NTN-Bs de duration mais longas do mercado.
Histórico de convexidade: maior sensibilidade para ganhos e menor sensibilidade para perdas.
Menor custo em relação ao Tesouro Direto⁽¹⁾.
Tributação diferenciada⁽²⁾: alíquota de 15% independentemente do tempo investido, recolhimento automático, sem IOF e sem come-cotas.
Cotización del índice
Histórico del índice
Retornos Mensuales
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 2,3% | -1,7% | 2,6% | -0,3% | -2,7% | 0,7% | 0,7% | 3,3% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,4% | 8,6% | ||||||
| % DI | 144,4% | 226,0% | 239,8% | 55,2% | 186,5% | 37,9% | |||||||||
| 2025 | -0,4% | 1,5% | 1,9% | 2,4% | 4,2% | 0,9% | -0,5% | 0,7% | 0,2% | 0,7% | 3,6% | -1,2% | 14,6% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 148,6% | 200,1% | 227,3% | 366,9% | 83,8% | 57,1% | 13,9% | 51,7% | 341,8% | 102,1% | |||||
| 2024 | -2,0% | 0,9% | -0,9% | -2,7% | -0,2% | -1,6% | 2,6% | 1,2% | -1,7% | -3,0% | -0,6% | -5,1% | -12,5% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 115,5% | 291,7% | 143,0% | ||||||||||||
Exposición por Vencimiento
Activos en la cartera
| Activos | % de la cartera en el rebalanceo | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2055 | 60,00% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 28,99% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 11,01% |
Métricas de Riesgo/Retorno
| En el año | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde el inicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 3,26% | 6,39% | 5,48% | 4,89% | 142,25% |
| Índice Sharpe | -0,90 | -0,93 | -1,27 | -1,30 | -0,04 |
| Desviación Estándar | 10,17% | 8,90% | 8,71% | 8,77% | 11,64% |
Otras Métricas
| Turnover (LTM) | 16,3% |
|---|---|
| Número de activos | 3 |
Exposición por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
(1) La inversión en Tesouro Direto tiene una tasa de custodia del 0,20% a.a. para inversiones superiores a R$ 10.000,00. A partir del 01/08/2020, el título Tesouro Selic quedó exento de la tasa de custodia hasta un stock de R$ 10.000,00.
(2) De acuerdo con la Instrucción Normativa RFB N.° 1585, del 31 de agosto de 2015, los ETFs de renta fija tributan según el plazo medio de repactuación de la cartera. Para consultar el tratamiento tributario de cualquier ETF es importante revisar los documentos disponibles en la página del fondo.
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Info
- TickerPACB11
- Clase de activoTesoro
- SegmentoTesoro IPCA
- Inicio02/05/2016
- Ticker BloombergTEVAPACB Index
- IsinBRPACBCTF000
Métricas
- Valor de cierre del índice (puntos)242,25
- Variación diaria del índice (puntos)0,14
- Variación diaria del índice (%)+0,06%
- Retorno en el año (%)3,26%
- Retorno 12 meses (%)6,39%
- Yield (%)12,31%
- Duration (años)12,51
- Máxima histórica249,52
- Mínima histórica98,66
- TickerPACB11
- Precio de cierre de la cuota (R$)R$ 10,71
- Variación diaria de precio (R$)R$ -0,03
- Variación diaria de precio (%)-0,28%
- Prima / Descuento (%)0,10%
- Patrimonio NetoR$ 1.467.291.188,75
- Negociación diaria media (30d)R$ 345.897,98
- CNPJ del fondo44.702.829/0001-01
- Sitio del fondo
- Número de partícipes2.792
- Comisión de administración0,19%