IABR Estatais - Índice Teva Bolsa Estatais

COTAÇÃO DO ÍNDICE535,93 -0,14%

O IABR Estatais - Índice Teva Bolsa Estatais tem como objetivo refletir o retorno total de preços, proventos e eventos de uma carteira diversificada composta pelas empresas brasileiras com controle ou influência estatal e que atendam aos critérios da Classificação Setorial Teva Indices.

Com essa seleção única, o investidor tem exposição a todas as empresas públicas da bolsa, que atendam aos critérios de elegibilidade do índice, de uma única vez.

A carteira permite não só negociar com facilidade uma cesta de empresas que ficam voláteis em épocas de eleição, como também montar alocações de longo prazo em empresas que negociam a descontos.

Fazem parte da carteira companhias com foco de atuação em Extração de Petróleo, Bancos Públicos, Energia Integrada, Geração e Transmissão de Energia, Saneamento, Seguros e Resseguros e Aviação, entre outros.

Os critérios de ponderação permitem uma replicabilidade adequada do índice pelo fundo de índice e minimiza custos de turnover (giro da carteira).

Código Bloomberg: TEVAPUBL Index

Cotação do Índice

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano

2024	3,4%	1,4%	3,2%	2,6%	-1,5%	1,0%	6,9%	9,0%	0,6%				29,4%
Ibov.	-4,8%	1,0%	-0,7%	-1,7%	-3,0%	1,5%	3,0%	6,5%	-1,0%				0,4%
Dif.	8,2%	0,4%	4,0%	4,3%	1,5%	-0,5%	3,8%	2,5%	1,5%				29,0%

2023	7,2%	-3,6%	0,7%	6,8%	2,8%	10,8%	0,6%	1,6%	2,7%	-2,1%	9,2%	6,0%	50,4%
Ibov.	3,4%	-7,5%	-2,9%	2,5%	3,7%	9,0%	3,3%	-5,1%	0,7%	-2,9%	12,5%	5,4%	22,3%
Dif.	3,9%	3,9%	3,6%	4,3%	-1,0%	1,8%	-2,7%	6,6%	2,0%	0,8%	-3,4%	0,6%	28,1%

2022	5,4%	1,7%	4,6%	-1,8%	6,7%	-5,8%	9,6%	11,1%	-7,6%	6,2%	1,3%	-1,3%	32,3%
Ibov.	7,0%	0,9%	6,1%	-10,1%	3,2%	-11,5%	4,7%	6,2%	0,5%	5,5%	-3,1%	-2,4%	4,7%
Dif.	-1,6%	0,8%	-1,5%	8,3%	3,5%	5,7%	4,9%	4,9%	-8,0%	0,8%	4,3%	1,2%	27,6%

Top 15 Ativos

Ativos	% da carteira no rebalanceamento	Gráfico
BBAS3	20,00%
EMBR3	13,97%
SBSP3	13,77%
PETR4	10,87%
BBSE3	10,84%
CMIG4	9,83%
PETR3	9,13%
CXSE3	3,82%
SAPR11	2,74%
CSMG3	1,94%

Ativos	% da carteira no rebalanceamento	Gráfico
IRBR3	1,33%
BRSR6	1,19%
SAPR4	0,56%

Data do rebalanceamento: 01/07/2024

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses	Desde o início
Retorno	29,40%	48,14%	93,00%	175,96%	435,93%
Índice Sharpe	2,82	3,10	1,51	1,52	0,52
Desvio Padrão	11,90%	11,98%	17,72%	18,98%	28,03%

Data de referência: 11/09/2024

Outras Métricas

Turnover (LTM)	15,8%
Número de ativos	13

Data de referência: 11/09/2024

Documentos

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