IMEGÍndice Teva Ações Mega Caps
O IMEG - Índice Teva Ações Mega Caps é um índice de fator size que seleciona apenas as maiores empresas da bolsa.
São selecionadas as maiores companhias que representam 45% do market cap da bolsa, distribuídas entre diversos setores, como Serviços, Construção Civil, Indústria, Comércio e Infraestrutura.
Investir em mega caps pode oferecer maior estabilidade, retornos mais consistentes e menor risco por se tratar de empresas de alto valor de mercado que tendem a ser mais maduras. Essas empresas apresentam maior resiliência durante crises econômicas.
Em 2023, a volatilidade anualizada do IMEG foi de 15,9%, enquanto a do Ibov foi de 17,2%, uma diferença de 1,3 p.p.
Desde o início do backtest, em junho de 2016, até o final de julho de 2024, o IMEG teve retornos de 208,9%, superando o Ibov em 71,2 p.p.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,9% | 4,4% | 0,1% | 0,1% | -7,1% | -0,5% | -0,2% | 11,8% | |||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 1,0% | 7,8% | |||||||
| Dif. | 3,3% | 0,3% | 0,8% | 0,2% | 0,1% | 0,5% | -1,2% | 4,0% | |||||||
| 2025 | 5,2% | -2,1% | 7,0% | 0,6% | 0,3% | 0,8% | -2,8% | 6,9% | 3,5% | 3,2% | 6,9% | 3,3% | 37,7% | ||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% | ||
| Dif. | 0,4% | 0,6% | 1,0% | -3,1% | -1,1% | -0,5% | 1,3% | 0,6% | 0,1% | 0,9% | 0,5% | 2,1% | 3,7% | ||
| 2024 | -4,0% | 1,0% | -2,4% | 0,4% | -3,4% | 1,8% | 2,8% | 7,7% | -1,7% | -2,2% | -3,1% | -3,4% | -6,9% | ||
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 0,8% | 0,0% | -1,7% | 2,1% | -0,4% | 0,3% | -0,2% | 1,1% | 1,3% | -0,6% | 0,0% | 0,9% | 3,4% | ||
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 20,00% | |
| ITUB4 | 15,95% | |
| PETR4 | 10,71% | |
| PETR3 | 9,29% | |
| AXIA3 | 8,62% | |
| BBDC4 | 6,51% | |
| ITSA4 | 5,65% | |
| ABEV3 | 4,79% | |
| WEGE3 | 4,76% | |
| BPAC11 | 4,54% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| BBAS3 | 3,95% | |
| AXIA7 | 2,19% | |
| BBDC3 | 1,62% | |
| ITUB3 | 1,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 11,82% | 38,48% | 48,16% | 66,21% | 381,61% |
| Índice Sharpe | 0,46 | 1,46 | 0,53 | 0,38 | 0,32 |
| Desvio Padrão | 18,62% | 16,41% | 15,57% | 14,88% | 23,74% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 28,3% |
|---|---|
| Número de ativos | 14 |
| Número de emissores | 10 |
Documentos
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Info
- Classe de ativoAções
- SegmentoSize
- Início01/07/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)481,61
- Variação diária do índice (pontos)0,97
- Variação diária do índice (%)+0,20%
- Retorno no ano (%)11,82%
- Retorno 12 meses (%)38,48%
- Máxima histórica551,97
- Mínima histórica98,68