IMEGÍndice Teva Ações Mega Caps
O IMEG - Índice Teva Ações Mega Caps é um índice de fator size que seleciona apenas as maiores empresas da bolsa.
São selecionadas as maiores companhias que representam 45% do market cap da bolsa, distribuídas entre diversos setores, como Serviços, Construção Civil, Indústria, Comércio e Infraestrutura.
Investir em mega caps pode oferecer maior estabilidade, retornos mais consistentes e menor risco por se tratar de empresas de alto valor de mercado que tendem a ser mais maduras. Essas empresas apresentam maior resiliência durante crises econômicas.
Em 2023, a volatilidade anualizada do IMEG foi de 15,9%, enquanto a do Ibov foi de 17,2%, uma diferença de 1,3 p.p.
Desde o início do backtest, em junho de 2016, até o final de julho de 2024, o IMEG teve retornos de 208,9%, superando o Ibov em 71,2 p.p.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,2% | -2,1% | 7,0% | 1,2% | 11,7% | ||||||||||
| Ibov. | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 12,3% | ||||||||||
| Dif. | 0,4% | 0,6% | 1,0% | -2,5% | -0,6% | ||||||||||
| 2024 | -4,0% | 1,0% | -2,4% | 0,4% | -3,4% | 1,8% | 2,8% | 7,7% | -1,7% | -2,2% | -3,1% | -3,4% | -6,9% | ||
| Ibov. | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% | ||
| Dif. | 0,8% | 0,0% | -1,7% | 2,1% | -0,4% | 0,3% | -0,2% | 1,1% | 1,3% | -0,6% | 0,0% | 0,9% | 3,4% | ||
| 2023 | 2,9% | -5,2% | -2,3% | 3,8% | 1,3% | 9,9% | 3,0% | -4,4% | 1,5% | -1,8% | 12,0% | 5,8% | 28,3% | ||
| Ibov. | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% | ||
| Dif. | -0,4% | 2,3% | 0,6% | 1,3% | -2,4% | 0,9% | -0,3% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | -0,6% | 0,4% | 6,0% | ||
Top 15 Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 20,00% | |
| ITUB4 | 13,91% | |
| PETR4 | 10,70% | |
| PETR3 | 9,30% | |
| ELET3 | 6,77% | |
| BBAS3 | 6,76% | |
| WEGE3 | 5,64% | |
| BBDC4 | 5,34% | |
| ABEV3 | 5,02% | |
| ITSA4 | 4,64% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| JBSS3 | 4,03% | |
| BPAC11 | 3,69% | |
| BBDC3 | 1,38% | |
| ITUB3 | 1,03% | |
| ELET6 | 1,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 11,66% | 8,58% | 34,64% | 40,25% | 249,26% |
| Índice Sharpe | 1,64 | -0,20 | 0,30 | -0,02 | 0,27 |
| Desvio Padrão | 17,29% | 14,31% | 14,58% | 17,35% | 24,65% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 18,5% |
|---|---|
| Número de ativos | 16 |
Documentos
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Info
- Classe de ativoAções
- SegmentoSize
- Início01/07/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)349,26
- Variação diária do índice (pontos)1,10
- Variação diária do índice (%)+0,32%
- Retorno no ano (%)11,66%
- Retorno 12 meses (%)8,58%
- Máxima histórica352,36
- Mínima histórica98,68