Índice Teva ITBR IPCA 95/5
O Índice Teva ITBR-IPCA 95/5 combina prazos curtos e longos de NTN-Bs. A composição segue uma ponderação fixa de 95,46% em títulos com vencimento em até 5 anos e 4,54% em títulos com vencimento superior a 5 anos.
Controle de volatilidade com captura do prêmio de risco: a predominância de títulos de curto prazo reduz a volatilidade e a sensibilidade às oscilações nas taxas de juros, enquanto a exposição minoritária a papéis longos adiciona mais duration à carteira, melhorando a relação risco/retorno.
Construção do índice: a alocação fixa entre NTN-Bs de menor prazo e de maior prazo é implementada por meio da combinação de dois índices:
-
ITBR IPCA 0-5 anos - NTN-Bs com prazo entre 40 (quarenta) e 1.824 (mil oitocentos e vinte e quatro) dias corridos até a data de vencimento, ponderados por valor de mercado e respeitando o prazo alvo da carteira de 760 dias.
-
ITBR IPCA 5+ anos - NTN-Bs com prazo igual ou superior a 1.825 (mil oitocentos e vinte e cinco) dias corridos até a data de vencimento e ponderados pelo valor de mercado.
Liquidez aprimorada: o Índice Teva ITBR-IPCA 95/5 seleciona apenas títulos com volume mensal de negociação no mercado secundário igual ou superior a R$ 500 milhões.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,3% | -0,6% | 1,9% | |||||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 0,6% | 2,8% | |||||||||||
| % DI | 102,1% | 126,2% | 68,8% | ||||||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,1% | 0,3% | 2,0% | 0,8% | 0,2% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 1,3% | 0,8% | 11,9% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 140,3% | 109,9% | 31,6% | 187,4% | 74,4% | 15,4% | 53,4% | 89,0% | 68,9% | 61,7% | 123,6% | 66,9% | 83,0% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | -0,1% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | 0,3% | -0,3% | 5,9% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 69,3% | 75,8% | 82,3% | 91,3% | 66,0% | 79,2% | 83,5% | 70,2% | 59,2% | 44,1% | 54,6% | ||||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2026 | 27,59% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 24,51% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 22,38% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 13,05% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,94% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 0,96% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 0,85% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 0,65% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 0,56% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 0,51% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2032 | 0,41% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 0,35% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 0,21% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,02% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 1,92% | 10,60% | 18,65% | 31,25% | 151,16% |
| Índice Sharpe | -2,51 | -2,50 | -2,05 | -1,81 | 0,24 |
| Desvio Padrão | 1,83% | 1,62% | 1,91% | 1,81% | 2,39% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 71,7% |
|---|---|
| Número de ativos | 15 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
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Info
- TickerSFIX11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRSFIXCTF012
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)251,16
- Variação diária do índice (pontos)-1,36
- Variação diária do índice (%)-0,54%
- Retorno no ano (%)1,92%
- Retorno 12 meses (%)10,60%
- Yield (%)12,99%
- Duration (anos)2,33
- Máxima histórica252,88
- Mínima histórica100,00
- TickerSFIX11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 105,67
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,56
- Variação diária de preço (%)-0,53%
- Prêmio / Desconto (%)0,07%
- Patrimônio LíquidoR$ 20.169.167,06
- Negociação diária media (30d)R$ 124.647,47
- CNPJ do fundo62.320.381/0001-43
- Site do fundo
- Número de cotistas2.016
- Taxa de administração0,23%