ITBR IPCA 3 AnosÍndice Teva Tesouro IPCA 3 Anos
O ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos reflete o desempenho de uma carteira composta por títulos públicos federais indexados ao IPCA (NTN-Bs), com duration constante de três anos nas datas de rebalanceamento.
Previsibilidade: a duration alvo de três anos proporciona exposição estável à curva de juros real, sem a necessidade de gestão ativa dos prazos dos títulos.
Alocação eficiente: rolagem e reinvestimento automático dos cupons permitem a manutenção da estratégia sem novas operações e contribuem para o diferimento do imposto.
Controle de risco: a metodologia permite o cumprimento do prazo médio da carteira sem concentração excessiva em um único ativo, preservando a diversificação do portfólio.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | -0,3% | 1,2% | 6,7% | |||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 8,1% | |||||||
| % DI | 103,2% | 130,5% | 79,9% | 121,0% | 73,7% | 106,1% | 82,6% | ||||||||
| 2025 | 2,0% | 0,5% | 0,8% | 2,3% | 0,6% | 0,6% | -0,1% | 1,3% | 0,5% | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 12,3% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 188,0% | 54,0% | 86,9% | 221,6% | 53,0% | 52,1% | 110,6% | 39,9% | 77,4% | 122,9% | 70,7% | 85,7% | |||
| 2024 | 0,5% | 0,6% | 0,6% | -0,4% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,8% | 0,2% | 0,3% | 0,1% | -1,0% | 3,5% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 45,3% | 75,6% | 69,4% | 88,7% | 48,8% | 64,1% | 95,3% | 27,8% | 30,0% | 17,0% | 31,8% | ||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2031 | 25,00% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,00% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 24,78% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 20,00% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 5,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 6,73% | 11,83% | 20,56% | 28,41% | 164,15% |
| Índice Sharpe | -0,78 | -1,01 | -1,25 | -1,52 | 0,15 |
| Desvio Padrão | 3,22% | 2,84% | 3,07% | 2,80% | 3,25% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 71,1% |
|---|---|
| Número de ativos | 5 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
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Info
- Ticker03BK11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)264,15
- Variação diária do índice (pontos)0,17
- Variação diária do índice (%)+0,06%
- Retorno no ano (%)6,73%
- Retorno 12 meses (%)11,83%
- Yield (%)13,41%
- Duration (anos)2,96
- Máxima histórica264,36
- Mínima histórica100,00
- Ticker03BK11
- CNPJ do fundo67.931.299/0001-79
- Taxa de administração0,20%