ITBR IPCA RendimentoÍndice Teva Tesouro IPCA Rendimento
O ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA Rendimento foi desenvolvido com foco em dois objetivos centrais: otimizar a geração de rendimentos e buscar a regularidade no fluxo de distribuições em uma carteira composta exclusivamente por NTN-Bs.
Maximização de rendimento: a metodologia do índice prioriza a seleção de NTN-Bs negociadas com maior desconto em relação ao Valor Nominal Atualizado (VNA), elevando o payout da carteira por meio de alocação eficiente em títulos com melhor relação entre preço e cupons de juros.
Regularidade no fluxo de proventos: a composição da carteira busca distribuir de forma mais uniforme os pagamentos ao alternar títulos pares e ímpares, cujos cupons são pagos em meses distintos, promovendo maior previsibilidade no fluxo de caixa.
Alta liquidez: São elegíveis NTN-Bs com volume mensal de negociação no mercado secundário igual ou superior a R$ 300 milhões no mês anterior ao rebalanceamento.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | 0,8% | 1,8% | 2,3% | 3,4% | 0,5% | -0,5% | 0,8% | 0,4% | 0,6% | 2,1% | 12,7% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,5% | |||
| % DI | 82,9% | 183,8% | 215,5% | 296,5% | 41,4% | 71,7% | 36,2% | 43,3% | 346,5% | 102,0% | |||||
| 2024 | 0,0% | 0,7% | 0,3% | -0,8% | 0,5% | -0,8% | 2,0% | 1,2% | -1,0% | -1,8% | -0,3% | -3,1% | -3,2% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 84,7% | 36,5% | 59,1% | 216,6% | 138,2% | ||||||||||
| 2023 | -1,0% | 1,8% | 3,0% | 3,9% | 2,3% | 1,5% | 1,1% | 0,7% | -1,7% | 0,2% | 2,2% | 2,2% | 17,2% | ||
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% | ||
| % DI | 193,1% | 257,8% | 420,8% | 206,6% | 135,6% | 101,4% | 59,9% | 18,2% | 236,0% | 263,0% | 131,5% | ||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2055 | 14,26% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 13,89% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 12,08% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 12,08% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 9,71% | |
| NTN-B 15/05/2035 | 8,26% | |
| NTN-B 15/05/2033 | 6,71% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,45% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 4,03% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 3,80% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2027 | 3,57% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 3,16% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 3,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 12,74% | 8,38% | 12,28% | 27,99% | 157,01% |
| Índice Sharpe | 0,07 | -0,97 | -1,29 | -0,83 | 0,28 |
| Desvio Padrão | 4,73% | 5,65% | 4,95% | 4,93% | 4,90% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 29,7% |
|---|---|
| Número de ativos | 13 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 1,60% |
|---|---|
| IPCA | 98,40% |
Documentos
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Info
- TickerAREA11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRAREACTF004
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)257,01
- Variação diária do índice (pontos)-0,07
- Variação diária do índice (%)-0,03%
- Retorno no ano (%)12,74%
- Retorno 12 meses (%)8,38%
- Yield (%)7,28%
- Duration (anos)9,12
- Máxima histórica257,08
- Mínima histórica100,00
- TickerAREA11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 103,20
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,00
- Variação diária de preço (%)0,00%
- Prêmio / Desconto (%)0,05%
- Patrimônio LíquidoR$ 24.239.900,19
- Negociação diária media (30d)R$ 379.835,88
- CNPJ do fundo62.579.973/0001-84
- Site do fundo
- Número de cotistas3.792
- Taxa de administração0,30%