ITBR IPCA Rendimento
Índice Teva Tesouro IPCA rendimento

Tesouro

O ITBR IPCA Rendimento - Índice Teva Tesouro IPCA rendimento foi desenvolvido com foco em dois objetivos centrais: otimizar a geração de rendimentos e buscar a regularidade no fluxo de distribuições em uma carteira composta exclusivamente por NTN-Bs.

Maximização de rendimento: a metodologia do índice prioriza a seleção de NTN-Bs negociadas com maior desconto em relação ao Valor Nominal Atualizado (VNA), elevando o payout da carteira por meio de alocação eficiente em títulos com melhor relação entre preço e cupons de juros.

Regularidade no fluxo de proventos: a composição da carteira busca distribuir de forma mais uniforme os pagamentos ao alternar títulos pares e ímpares, cujos cupons são pagos em meses distintos, promovendo maior previsibilidade no fluxo de caixa.

Alta liquidez: São elegíveis NTN-Bs com volume mensal de negociação no mercado secundário igual ou superior a R$ 300 milhões no mês anterior ao rebalanceamento.

AREA11

Última cotação

250,02

-0,33%

Retorno Últimos 30 D

2,05%

Retorno Últimos 3 M

1,60%

Retorno Últimos 12 M

4,36%

Fluxo último mês-

Cotação do índice
Histórico do índice
Documentos

Cotação do índice

Histórico do índice

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano

2025	0,0%	0,8%	1,8%	2,3%	3,4%	0,5%	-0,5%	0,8%	0,3%				9,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	0,9%				10,0%
% DI		82,9%	183,8%	215,5%	296,5%	41,4%		71,7%	36,3%				96,4%

2024	0,0%	0,7%	0,3%	-0,8%	0,5%	-0,8%	2,0%	1,2%	-1,0%	-1,8%	-0,3%	-3,1%	-3,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		84,7%	36,5%		59,1%		216,6%	138,2%

2023	-1,0%	1,8%	3,0%	3,9%	2,3%	1,5%	1,1%	0,7%	-1,7%	0,2%	2,2%	2,2%	17,2%
DI	1,2%	0,9%	1,2%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	13,1%
% DI		193,1%	257,8%	420,8%	206,6%	135,6%	101,4%	59,9%		18,2%	236,0%	263,0%	131,5%

Exposição por Vencimento

Data do rebalanceamento: 01/09/2025

Ativos

Ativos	% da carteira no rebalanceamento	Gráfico
NTN-B 15/05/2055	14,29%
NTN-B 15/05/2045	13,93%
NTN-B 15/08/2060	12,22%
NTN-B 15/08/2050	12,15%
NTN-B 15/08/2040	9,51%
NTN-B 15/05/2035	8,34%
NTN-B 15/05/2033	6,66%
NTN-B 15/08/2032	5,49%
NTN-B 15/08/2030	3,98%
NTN-B 15/05/2029	3,66%

Ativos	% da carteira no rebalanceamento	Gráfico
NTN-B 15/05/2027	3,57%
NTN-B 15/08/2028	3,13%
NTN-B 15/08/2026	3,05%

Data do rebalanceamento: 01/09/2025

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses	Desde o início
Retorno	9,68%	4,36%	9,80%	24,95%	150,02%
Índice Sharpe	-0,09	-1,53	-1,46	-0,98	0,27
Desvio Padrão	4,91%	5,81%	5,03%	4,97%	4,91%

Data de referência: 22/09/2025

Outras Métricas

Turnover (LTM)	45,1%
Número de ativos	13

Data de referência: 22/09/2025

Exposição por Indexador

Caixa	0,00%
IPCA	100,00%

Documentos

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Info

Ticker
AREA11
Classe de ativo
Tesouro
Segmento
Pós Fixado IPCA
Início
02/05/2016

Métricas

Valor de fechamento do índice (pontos)
250,02
Variação diária do índice (pontos)
-0,82
Variação diária do índice (%)
-0,33%
Retorno no ano (%)
9,68%
Retorno 12 meses (%)
4,36%
Yield (%)
7,51%
Duration (anos)
9,19
Máxima histórica
251,44
Mínima histórica
100,00
Ticker
AREA11
CNPJ do fundo
62.579.973/0001-84
Taxa de administração
0,20%

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