ITBR Pré 2 AnosÍndice Teva ITBR Tesouro Prefixado 2 Anos
O ITBR Pré 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro Prefixado 2 Anos reflete o desempenho de uma carteira composta por títulos públicos federais prefixados (LTNs e NTN-Fs), estruturada para manter a duration constante em 2,1 anos nas datas de rebalanceamento.
A metodologia do índice oferece exposição ao segmento de curto prazo da curva de juros, com previsibilidade de duration, diversificação e eficiência.
Precisão na alocação: a seleção dos ativos com duration mais próxima ao alvo busca manter o retorno do índice aderente ao vértice de 2 anos e limita a exposição a movimentos de inclinação da curva de juros.
Controle de risco: a metodologia de ponderação permite o cumprimento da duration alvo com a menor concentração por título possível, preservando a diversificação do portfólio.
Turnover otimizado: regras de elegibilidade alinham a entrada de novos ativos com os vencimentos na carteira, reduzindo o turnover e aumentando a eficiência operacional da estratégia.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,0% | -0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,8% | -1,0% | 1,1% | 9,3% | |||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 12,2% | |||
| % DI | 160,8% | 101,0% | 98,6% | 77,3% | 66,9% | 100,8% | 91,0% | 166,3% | 311,3% | 76,2% | |||||
| 2025 | 3,2% | 0,9% | 1,4% | 3,1% | 0,8% | 1,6% | 0,5% | 1,8% | 1,0% | 1,5% | 1,6% | 0,3% | 19,0% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 298,8% | 86,5% | 144,4% | 296,6% | 68,3% | 141,7% | 39,1% | 150,8% | 83,6% | 117,1% | 150,2% | 28,5% | 132,6% | ||
| 2024 | 0,6% | 0,4% | 0,7% | -0,3% | 0,2% | -0,1% | 0,7% | 1,2% | 0,0% | -0,1% | -0,9% | -2,3% | 0,1% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 61,2% | 55,4% | 80,9% | 27,5% | 77,7% | 135,8% | 1,2% | 1,3% | |||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LTN 01/07/2028 | 25,00% | |
| LTN 01/10/2028 | 22,71% | |
| NTN-F 01/01/2029 | 14,29% | |
| LTN 01/01/2029 | 14,29% | |
| LTN 01/07/2029 | 14,29% | |
| LTN 01/01/2030 | 9,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 9,26% | 10,51% | 25,96% | 34,27% | 177,46% |
| Índice Sharpe | -0,53 | -0,61 | -0,36 | -0,62 | 0,18 |
| Desvio Padrão | 6,49% | 6,17% | 5,09% | 4,33% | 3,38% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 150,1% |
|---|---|
| Número de ativos | 6 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| Pré-fixado | 100,00% |
Documentos
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Info
- TickerGPRE11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPré Fixado
- Início02/05/2016
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)277,46
- Variação diária do índice (pontos)0,45
- Variação diária do índice (%)+0,16%
- Retorno no ano (%)9,26%
- Retorno 12 meses (%)10,51%
- Yield (%)14,58%
- Duration (anos)2,07
- Máxima histórica285,72
- Mínima histórica100,00
- TickerGPRE11
- CNPJ do fundo69.519.463/0001-60
- Site do fundo
- Taxa de administração0,08%