ITDB DI QHBÍndice Teva Debêntures DI Quality High Beta
O ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta reflete o desempenho de uma carteira de debêntures indexadas ao DI + spread, com foco em alta duration e elevada qualidade de crédito.
Alto beta: Seleção de debêntures com prazo de vencimento entre 730 e 3.650 dias amplia o prazo da carteira e torna o índice mais sensível às variações nas taxas de juros e no risco de crédito, resultando em um beta mais elevado.
Qualidade: O índice inclui apenas ativos com preço acima de 80% do PU Par, evitando debêntures excessivamente descontadas e com risco de crédito elevado. Também são excluídos emissores em recuperação, inadimplentes ou com eventos não previstos.
Ponderação estratégica: Os pesos combinam representatividade do emissor (50%) e duration (50%), equilibrando qualidade e sensibilidade ao mercado de crédito. Os rebalanceamentos são mensais, com limite de peso de 2% por emissor.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,7% | 0,5% | 2,9% | |||||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 0,6% | 2,8% | |||||||||||
| % DI | 136,9% | 68,9% | 98,4% | 104,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,0% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 15,9% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 137,9% | 134,0% | 140,3% | 111,5% | 124,0% | 95,8% | 127,3% | 78,3% | 145,8% | 52,3% | 95,6% | 92,1% | 110,9% | ||
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,6% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | -0,2% | 13,0% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 146,0% | 137,0% | 187,4% | 103,8% | 135,1% | 127,2% | 128,2% | 150,1% | 134,5% | 103,4% | 89,5% | 119,5% | |||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| SBSPC1 | 2,97% | |
| ELET25 | 2,97% | |
| AEGPB3 | 2,97% | |
| RDORE4 | 2,97% | |
| RENTA5 | 2,97% | |
| NTSD36 | 2,97% | |
| CSANB0 | 2,92% | |
| ENGIC4 | 2,74% | |
| CMGDA2 | 2,69% | |
| CGOS19 | 2,45% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| VBBR26 | 2,42% | |
| TRPLA3 | 2,14% | |
| CHSF14 | 2,11% | |
| PFOR26 | 2,04% | |
| MULTB5 | 1,93% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 2,92% | 15,66% | 30,39% | 52,49% | 90,55% |
| Índice Sharpe | 0,95 | 1,06 | 1,34 | 1,89 | 0,42 |
| Desvio Padrão | 1,14% | 0,98% | 1,05% | 1,27% | 3,22% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 148,7% |
|---|---|
| Número de ativos | 80 |
| Número de emissores | 76 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,02% |
|---|---|
| DI+ | 98,98% |
| Selic | 1,00% |
Documentos
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Info
- TickerGICP11
- Classe de ativoCrédito Privado
- SegmentoIndexador
- Início02/01/2020
- Ticker BloombergTEVAGICP Index
- IsinBRGICPCTF002
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)190,55
- Variação diária do índice (pontos)0,15
- Variação diária do índice (%)+0,08%
- Retorno no ano (%)2,92%
- Retorno 12 meses (%)15,66%
- Yield (%)1,26%
- Duration (anos)3,43
- Máxima histórica190,55
- Mínima histórica89,12
- TickerGICP11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 10,56
- Variação diária de preço (R$)R$ 0,00
- Variação diária de preço (%)0,00%
- Prêmio / Desconto (%)0,04%
- Patrimônio LíquidoR$ 49.612.709,13
- Negociação diária media (30d)R$ 111.912,77
- CNPJ do fundo61.736.225/0001-03
- Site do fundo
- Número de cotistas239
- Taxa de administração0,50%