Teva ITBR Tesouro IPCA
O índice Teva ITBR Tesouro IPCA é composto por uma carteira ampla de títulos públicos federais indexados ao IPCA (NTN-Bs), ponderada pelo estoque de mercado.
Proteção Inflacionária: carteira ponderada pelo estoque de mercado dos títulos emitidos permite exposição completa à curva de juros brasileira.
Alocação otimizada: reinvestimento automático dos cupons permite a manutenção da estratégia sem a necessidade de novas operações e contribui para o diferimento do imposto.
Liquidez aprimorada: negociação apenas de títulos com volume médio superior a R$ 500 milhões nos dois meses anteriores ao rebalanceamento.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,8% | 0,1% | 1,8% | 0,3% | -1,1% | 1,0% | 1,6% | 3,2% | -0,6% | 9,4% | ||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 11,6% | ||||
| % DI | 86,2% | 179,4% | 8,8% | 169,6% | 24,0% | 82,2% | 144,1% | 294,6% | 80,7% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,0% | 2,1% | 1,8% | 1,4% | -0,8% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 0,2% | 13,4% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 101,5% | 50,9% | 204,2% | 198,3% | 158,6% | 125,0% | 73,4% | 43,1% | 80,9% | 199,9% | 20,1% | 93,9% | |||
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 0,1% | -1,0% | 0,5% | -0,2% | 1,4% | 1,1% | -0,6% | -1,0% | 0,1% | -2,9% | -2,3% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 83,7% | 12,7% | 57,0% | 154,0% | 128,7% | 12,6% | |||||||||
Exposição por Vencimento
Ativos
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2035 | 12,91% | |
| NTN-B 15/08/2050 | 12,11% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 11,57% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 11,40% | |
| NTN-B 15/05/2045 | 9,20% | |
| NTN-B 15/05/2055 | 8,44% | |
| NTN-B 15/08/2040 | 7,42% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 6,59% | |
| NTN-B 15/08/2032 | 5,46% | |
| NTN-B 15/08/2060 | 5,32% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/05/2033 | 3,90% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 3,86% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,92% | |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,91% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 9,40% | 11,97% | 20,63% | 26,67% | 173,74% |
| Índice Sharpe | -0,27 | -0,25 | -0,55 | -0,74 | 0,08 |
| Desvio Padrão | 10,26% | 9,56% | 7,65% | 6,54% | 6,03% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 29,1% |
|---|---|
| Número de ativos | 14 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 100,00% |
Documentos
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Info
- TickerPFJR11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRPFJRCTF000
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)273,74
- Variação diária do índice (pontos)-0,65
- Variação diária do índice (%)-0,24%
- Retorno no ano (%)9,40%
- Retorno 12 meses (%)11,97%
- Yield (%)12,43%
- Duration (anos)6,91
- Máxima histórica292,25
- Mínima histórica100,00
- TickerPFJR11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 104,01
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,35
- Variação diária de preço (%)-0,34%
- Prêmio / Desconto (%)-0,10%
- Patrimônio LíquidoR$ 64.012.323,75
- Negociação diária media (30d)R$ 112,58
- CNPJ do fundo66.607.709/0001-68
- Site do fundo
- Número de cotistas200
- Taxa de administração0,07%