Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+
O Teva ITBR Tesouro Selic IPCA+ oferece uma solução eficiente de gestão de liquidez por meio de uma carteira composta majoritariamente por Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), complementada por uma parcela reduzida de Notas do Tesouro Nacional - Série B (NTN-Bs) de prazo mais longo.
Baixa volatilidade: carteira composta majoritariamente por títulos do Tesouro indexados à taxa Selic (LFTs) permite retorno alinhado ao DI.
Diversificação eficiente: parcela reduzida de NTN-B busca alongar o prazo médio da carteira para 785 dias nas datas de rebalanceamento, visando o melhor enquadramento para a estratégia.
Otimização da alocação: seleção de títulos com volume de negociação médio mensal igual ou superior a R$ 500 milhões e redução do turnover para maximizar a eficiência na replicação do índice.
Cotação do índice
Histórico do índice
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | -0,2% | 5,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 6,0% | ||||||||
| % DI | 106,4% | 112,3% | 82,6% | 112,2% | 90,9% | 92,8% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 14,7% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% | ||
| % DI | 102,6% | 100,2% | 120,9% | 107,1% | 121,5% | 114,9% | 79,7% | 92,4% | 96,8% | 101,6% | 120,2% | 82,5% | 102,8% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 8,6% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% | ||
| % DI | 71,0% | 106,0% | 88,8% | 58,2% | 91,9% | 71,1% | 137,7% | 92,9% | 79,8% | 65,1% | 87,2% | 17,8% | 79,5% | ||
Exposição por Vencimento
Top 15
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2060 | 9,38% | |
| LFT 01/09/2027 | 5,33% | |
| LFT 01/03/2027 | 5,33% | |
| LFT 01/09/2026 | 5,33% | |
| LFT 01/09/2028 | 5,33% | |
| LFT 01/03/2028 | 5,33% | |
| LFT 01/03/2029 | 5,33% | |
| LFT 01/09/2029 | 5,33% | |
| LFT 01/06/2032 | 5,33% | |
| LFT 01/12/2030 | 5,33% |
| Ativos | % da carteira no rebalanceamento | Gráfico |
|---|---|---|
| LFT 01/03/2030 | 5,33% | |
| LFT 01/09/2030 | 5,33% | |
| LFT 01/06/2030 | 5,33% | |
| LFT 01/12/2031 | 5,33% | |
| LFT 01/03/2031 | 5,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retorno | 5,57% | 14,12% | 26,65% | 40,66% | 149,98% |
| Índice Sharpe | -1,00 | -0,70 | -0,79 | -0,80 | 0,06 |
| Desvio Padrão | 0,97% | 0,83% | 0,96% | 1,00% | 1,68% |
Outras Métricas
| Turnover (LTM) | 41,9% |
|---|---|
| Número de ativos | 18 |
Exposição por Indexador
| Caixa | 0,00% |
|---|---|
| IPCA | 8,92% |
| Selic | 91,08% |
Documentos
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Info
- TickerPOSB11
- Classe de ativoTesouro
- SegmentoPós Fixado Selic e IPCA
- Início02/05/2016
- IsinBRPOSBCTF007
Métricas
- Valor de fechamento do índice (pontos)249,98
- Variação diária do índice (pontos)0,00
- Variação diária do índice (%)0,00%
- Retorno no ano (%)5,57%
- Retorno 12 meses (%)14,12%
- Yield (%)14,28%
- Duration (anos)1,15
- Máxima histórica250,45
- Mínima histórica100,00
- TickerPOSB11
- Preço de fechamento da cota (R$)R$ 102,61
- Variação diária de preço (R$)R$ -0,09
- Variação diária de preço (%)-0,09%
- Prêmio / Desconto (%)0,12%
- Patrimônio LíquidoR$ 205.210.305,54
- Negociação diária media (30d)R$ 4.913.180,82
- CNPJ do fundo65.180.394/0001-52
- Site do fundo
- Número de cotistas2.1830