Índice Teva ITBR Liquidez

Tesouro

O Índice Teva ITBR Liquidez oferece uma solução otimizada para gestão de liquidez. Com uma carteira composta por LFTs e NTN-Bs, o índice combina inteligência na definição do prazo para manter o melhor enquadramento e minimização da volatilidade.

Retorno aderente ao DI com eficiência: carteira composta majoritariamente por títulos do Tesouro indexados à taxa Selic (LFTs) permite retorno alinhado ao DI. Já uma parcela reduzida de NTN-Bs alonga o prazo da carteira, buscando melhor enquadramento para a estratégia.

Redução do risco de desenquadramento: por meio de um controle dinâmico de prazo baseado na volatilidade histórica das NTN-Bs, o índice reduz a probabilidade do PMR ficar abaixo de 720 dias entre rebalanceamentos.

Baixa volatilidade: carteira 100% em títulos públicos federais, combinando a baixa volatilidade das LFTs com uma parcela reduzida de NTN-Bs. O controle dinâmico de prazo permite que o aumento de duration ocorra de forma pontual, preservando o perfil de risco.

Última cotação
247,66
+ 0,06%
Retorno Últimos 30 D
1,35%
Retorno Últimos 3 M
3,46%
Retorno Últimos 12 M
15,08%
Fluxo último mêsR$ 57.345.626,42

Cotação do índice

Histórico do índice

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20261,3%1,1%1,0%1,1%4,6%
DI1,2%1,0%1,2%1,0%4,5%
% DI104,6%112,3%83,5%115,2%102,9%
20251,0%1,0%1,1%1,1%1,5%1,1%1,1%1,2%1,1%1,3%1,3%0,9%14,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,3%
% DI90,6%103,5%111,1%106,9%132,0%96,3%87,7%99,0%93,9%98,8%127,1%77,6%101,6%
20240,7%0,9%0,7%0,5%0,8%0,6%1,2%0,8%0,7%0,6%0,7%0,3%8,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI71,8%106,1%89,0%58,9%92,0%71,9%137,4%93,1%80,8%64,5%87,3%35,8%81,3%

Exposição por Vencimento

Data do rebalanceamento: 01/04/2026

Top 15

Ativos% da carteira no rebalanceamentoGráfico
NTN-B 15/08/20609,29%
LFT 01/06/20305,88%
LFT 01/03/20305,88%
LFT 01/03/20295,88%
LFT 01/09/20295,88%
LFT 01/09/20285,88%
LFT 01/03/20275,88%
LFT 01/03/20285,88%
LFT 01/09/20305,88%
LFT 01/12/20305,88%
Ativos% da carteira no rebalanceamentoGráfico
LFT 01/09/20275,88%
LFT 01/12/20315,88%
LFT 01/09/20315,88%
LFT 01/03/20315,88%
LFT 01/06/20315,88%
Data do rebalanceamento: 01/04/2026

Métricas de Risco/Retorno

No anoÚltimos 12 mesesÚltimos 24 mesesÚltimos 36 mesesDesde o início
Retorno4,62%15,08%26,83%42,09%147,66%
Índice Sharpe0,620,40-0,50-0,370,10
Desvio Padrão1,10%0,83%0,96%1,03%1,67%
Data de referência: 28/04/2026

Outras Métricas

Turnover (LTM)28,3%
Número de ativos17
Data de referência: 28/04/2026

Exposição por Indexador

Caixa0,00%
IPCA9,38%
Selic90,62%

Documentos

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem a Teva Indices, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.

Info

  • Ticker
    AUPO11
  • Classe de ativo
    Tesouro
  • Segmento
    Pós Fixado Selic e IPCA
  • Início
    02/05/2016
  • Isin
    BRAUPOCTF005

Métricas

  • Valor de fechamento do índice (pontos)
    247,66
  • Variação diária do índice (pontos)
    0,15
  • Variação diária do índice (%)
    +0,06%
  • Retorno no ano (%)
    4,62%
  • Retorno 12 meses (%)
    15,08%
  • Yield (%)
    14,42%
  • Duration (anos)
    1,27
  • Máxima histórica
    247,66
  • Mínima histórica
    100,00
  • Ticker
    AUPO11
  • Preço de fechamento da cota (R$)
    R$ 105,11
  • Variação diária de preço (R$)
    R$ 0,01
  • Variação diária de preço (%)
    0,01%
  • Prêmio / Desconto (%)
    0,19%
  • Patrimônio Líquido
    R$ 475.710.489,11
  • Negociação diária media (30d)
    R$ 6.848.191,94
  • CNPJ do fundo
    63.905.124/0001-36
  • Site do fundo
  • Número de cotistas
    17.318
  • Taxa de administração
    0,19%