O AUPO11 oferece uma carteira composta por LFTs e NTN-Bs, combinando inteligência na definição do prazo da carteira para melhor enquadramento tributário e minimização de volatilidade.
RETORNO ADERENTE AO DI
Carteira composta majoritariamente por LFTs, com alta liquidez, baixa volatilidade e retornos alinhados ao DI.
REDUÇÃO DO RISCO DE DESENQUADRAMENTO
Leitura da volatilidade histórica da NTN-B para definição do prazo busca manter a estratégia no melhor enquadramento tributário entre rebalanceamentos.
ALOCAÇÃO EFICIENTE
Carteira 100% composta por títulos públicos federais, com rolagem automática, liquidez em D+1 e sem incidência de IOF ou come-cotas.
| Índice | DI | |
|---|---|---|
| Retorno YTD(5) | 14,1% | 13,9% |
| Retorno 12m | 14,4% | 14,2% |
| Retorno 24m | 24,6% | 26,6% |
| Retorno 36m | 42,6% | 43,4% |
| Desde o início(6) | 135,8% | 133,0% |
| Índice | DI | |
|---|---|---|
| Volatilidade YTD(5) | 0,78% | 0,06% |
| Volatilidade 12m | 0,77% | 0,07% |
| Volatilidade 24m | 0,93% | 0,12% |
| Volatilidade 36m | 1,08% | 0,10% |
| Desde o início(6) | 1,69% | 0,24% |
| Yield (%) | 14,30% |
| Turnover (LTM) | 29,0% |
| Número de ativos | 17 |
| Gestor | BTG Pactual |
| Administrador | BTG Pactual |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
| Patrimônio Líq. (R$ MM) | 45,0 |
| ADTV (R$ MM) | 24,37 |
| Taxa de adm. (a.a) | 0,19% |
| Tracking error | - |
| Prazo de liquidação | D+1 |
| Lançamento | 15/12/2025 |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,96 | 1,02 | 1,07 | 1,13 | 1,50 | 1,06 | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,26 | 1,34 | 0,52 | 14,09 | ||
| DI | 1,06 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 0,83 | 13,92 | ||
| % DI | 90,6% | 103,5% | 111,1% | 106,9% | 132,0% | 96,3% | 87,7% | 99,0% | 93,9% | 98,8% | 127,1% | 62,5% | 101,2% | ||
| 2024 | 0,73 | 0,85 | 0,74 | 0,52 | 0,77 | 0,57 | 1,25 | 0,81 | 0,67 | 0,60 | 0,69 | 0,32 | 8,84 | ||
| DI | 1,01 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,79 | 0,88 | 10,87 | ||
| % DI | 71,8% | 106,1% | 89,0% | 58,9% | 92,0% | 71,9% | 137,4% | 93,1% | 80,8% | 64,5% | 87,3% | 35,8% | 81,3% | ||
| 2023 | 0,80 | 1,08 | 1,33 | 1,32 | 1,41 | 1,32 | 1,08 | 1,01 | 0,60 | 0,78 | 1,20 | 1,23 | 13,97 | ||
| DI | 1,17 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,85 | 13,06 | ||
| % DI | 68,0% | 117,4% | 113,0% | 144,2% | 125,3% | 122,8% | 101,1% | 88,6% | 61,9% | 78,5% | 130,4% | 143,8% | 107,0% | ||