O fundo das NTN-Bs mais longas do mercado, com mais de 12,5 anos de duration e uma carteira única que busca convexidade⁽¹⁾.
DURATION MAIS LONGA DO MERCADO
Com duration mínima de 12,5 anos, sua carteira é composta pelas três NTN-Bs de vencimento mais longo disponíveis no mercado.
CONVEXIDADE
Histórico de convexidade no backtest: maior sensibilidade para ganhos e menor sensibilidade para perdas.
VANTAGENS TRIBUTÁRIAS
Isento de IOF e come-cotas, acesso à alíquota de longo prazo de 15% no Imposto de Renda independentemente do tempo de permanência no fundo.
| Índice | |
|---|---|
| Retorno YTD(5) | 10,6% |
| Retorno 12m | 0,2% |
| Retorno 24m | 1,7% |
| Retorno 36m | 17,5% |
| Desde o início(6) | 126,5% |
| Índice | |
|---|---|
| Volatilidade YTD(5) | 6,82% |
| Volatilidade 12m | 8,51% |
| Volatilidade 24m | 8,60% |
| Volatilidade 36m | 9,01% |
| Desde o início(6) | 11,86% |
| Yield (%) | IPCA + 7,22% |
| Duration (em anos) | 12,9 |
| Número de ativos | 3 |
| Gestor | BTG Pactual |
| Administrador | BTG Pactual |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
| Patrimônio Líq. (R$ MM) | 229,2 |
| ADTV (R$ MM) | 0,27 |
| Taxa de adm. (a.a) | 0,19% |
| Tracking error | 0,52% |
| Prazo de liquidação | D+1 |
| Lançamento | 12/07/2024 |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | (0,37) | 1,46 | 1,92 | 2,40 | 4,17 | 0,92 | (0,55) | 0,66 | (0,36) | 10,65 | |||||
| 2024 | (2,02) | 0,93 | (0,85) | (2,73) | (0,15) | (1,63) | 2,65 | 1,24 | (1,66) | (3,00) | (0,65) | (5,15) | (12,49) | ||
| 2023 | (2,41) | 2,11 | 3,45 | 6,30 | 3,26 | 2,95 | 1,74 | (1,00) | (4,40) | 0,34 | 3,48 | 4,87 | 22,11 | ||