Página do índiceABTC11
Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage
O Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage faz alocação dinâmica entre Bitcoin e renda fixa conforme o medo e a ganância do mercado.
1
CONTRARIAN
Aumenta exposição ao Bitcoin em momentos de medo para capturar recuperação futura.
2
PROTEÇÃO
Reduz Bitcoin em períodos de euforia para mitigar risco de reversão dos ciclos.
3
OBJETIVO
Usa sinais de tendência, volatilidade e dominância para rebalancear a carteira.
TOP 5 ASSETS(4)
Performance do Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage(3)
Return
| Index | Bitcoin | |
|---|---|---|
| YTD return(5) | (27,2%) | (31,9%) |
| 12m return | (42,3%) | (49,3%) |
| 24m return | 3,2% | (1,5%) |
| 36m return | 111,7% | 128,7% |
| Desde o início(6) | 679,6% | 545,7% |
Risk
| Index | Bitcoin | |
|---|---|---|
| YTD volatility(5) | 37,90% | 43,75% |
| 12m volatility | 35,66% | 41,76% |
| 24m volatility | 35,62% | 43,06% |
| 36m volatility | 37,29% | 45,73% |
| Desde o início(6) | 52,11% | 63,53% |
Portfolio(2)
| 12m Sharpe | (1,58) |
| Number of assets | 21 |
| Manager | BTG Pactual |
| Administrator | BTG Pactual |
| Mkt Maker | BTG Pactual |
Fund Data(2)
| Net assets (R$ MM) | 15,0 |
| ADTV (R$ MM) | 0,92 |
| Admin. fee (p.a.) | - |
| Tracking error | 0,53% |
| Settlement term | D+1 |
| Inception | 14/07/2026 |
Historical Monthly Return
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Ano | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | (7,50) | (20,98) | 3,55 | 7,23 | (1,41) | (14,68) | 4,19 | 2,33 | (27,21) | ||||||
| Bitcoin | (8,56) | (23,57) | 4,31 | 7,76 | (2,22) | (18,04) | 5,18 | 2,79 | (31,94) | ||||||
| Diff. | 1,05 | 2,60 | (0,76) | (0,53) | 0,81 | 3,37 | (0,99) | (0,46) | 4,73 | ||||||
| 2025 | 5,53 | (14,51) | (2,24) | 10,01 | 10,92 | (1,68) | 9,04 | (7,47) | 2,94 | (2,22) | (15,01) | (0,56) | (9,20) | ||
| Bitcoin | 6,92 | (19,42) | (3,25) | 11,69 | 12,00 | (2,30) | 11,96 | (10,13) | 3,67 | (2,92) | (17,81) | (0,81) | (15,89) | ||
| Diff. | (1,40) | 4,91 | 1,01 | (1,68) | (1,08) | 0,62 | (2,92) | 2,66 | (0,74) | 0,70 | 2,80 | 0,25 | 6,69 | ||
| 2024 | 3,53 | 34,46 | 11,36 | (9,82) | 10,55 | (2,78) | 8,77 | (9,91) | 4,16 | 14,88 | 34,13 | (1,72) | 132,21 | ||
| Bitcoin | 4,44 | 43,88 | 14,25 | (11,67) | 12,88 | (4,04) | 11,14 | (12,40) | 5,09 | 18,04 | 42,58 | (1,60) | 178,36 | ||
| Diff. | (0,92) | (9,42) | (2,89) | 1,84 | (2,34) | 1,26 | (2,37) | 2,49 | (0,94) | (3,16) | (8,45) | (0,12) | (46,15) | ||
(1) ABTC11 replica o Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage. Bitcoin, LFTs e NTN-Bs são sujeitos a variações de preço e marcação à mercado que podem influenciar os retornos diários. (2) Includes ABTC11 data, as of 10/08/2026. (3) History of the Index Índice Teva Bitcoin Fear Arbitrage with backtest from 02/01/2018 to 11/08/2026. (4) Information relating to the last rebalancing on . (5) Up to 11/08/2026. (6) Since 02/01/2018.